Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,19 % -0,95 % 2,07 % 8,78 % 6,04 % 8,00 % 7,33 % 37,90 % - -
Categoria 0,79 % -1,02 % 1,83 % 9,03 % 6,14 % 8,48 % 6,20 % 32,58 % 47,83 % 50,29 %
Delta 0,40 % 0,07 % 0,25 % -0,25 % -0,10 % -0,48 % 1,13 % 5,32 % - -
Benchmark* 1,08 % -0,77 % 2,17 % 9,26 % 6,66 % 10,14 % 8,77 % 42,28 % 67,67 % 72,58 %
Delta 0,11 % -0,18 % -0,09 % -0,48 % -0,61 % -2,14 % -1,43 % -4,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,38 % 17,36 % - - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 1,94 % 3,73 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,89 % 1,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,77 % 12,02 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta 0,54 % 1,89 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -1,51 % -0,62 % -
Rischio
Volatilità 14,51 % 13,86 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,76 % -15,76 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,08 % 9,61 % -
Sortino 0,34 0,96 -
VAR 95 -3,10 % -3,11 % -
VAR 99 -7,67 % -4,42 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,66 -
TEV 2,89 % 3,90 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,14 1,28 -
Reattività
Beta 0,93 0,98 -
96,54 92,13 -
Beta bull 0,93 1,03 -
Beta bear 0,86 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,44 -
Kurtosis 2,96 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR