Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,25 % -0,69 % 0,35 % -8,00 % -7,16 % -2,37 % -5,18 % - -
Categoria 0,17 % 0,61 % -0,25 % 0,31 % -7,52 % -6,65 % -1,16 % -2,45 % -0,98 % 14,30 %
Delta 0,03 % -0,36 % -0,44 % 0,04 % -0,48 % -0,52 % -1,21 % -2,73 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,35 % -0,60 % 0,32 % -8,00 % -7,56 % -1,61 % -2,12 % -2,17 % 19,64 %
Delta 0,08 % -0,10 % -0,08 % 0,03 % 0,00 % 0,40 % -0,76 % -3,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,49 % 5,58 % -13,38 % 5,88 % - - - -
Categoria 8,77 % 3,60 % -8,23 % 6,58 % -0,35 % 13,81 % 0,74 % -5,99 %
Delta -2,28 % 1,98 % -5,16 % -0,70 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -3,13 % 0,85 % -3,52 % -0,64 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,69 % -0,31 % -
Categoria -2,09 % 0,29 % -0,35 %
Delta -0,60 % -0,60 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta -0,41 % -0,82 % -
Rischio
Volatilità 10,95 % 9,50 % -
Volatilità Categoria 8,34 % 7,04 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -11,46 % -14,00 % -
Tempo di recupero - 830 j -
DSR 9,37 % 7,42 % -
Sortino -0,60 -0,42 -
VAR 95 -1,94 % -2,02 % -
VAR 99 -6,46 % -5,08 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,33 -
TEV 2,44 % 3,13 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,07 1,11 -
Down Capture Ratio 1,07 1,14 -
Indice Omega 0,83 0,89 -
Reattività
Beta 1,06 1,08 -
95,35 89,58 -
Beta bull 1,02 0,97 -
Beta bear 1,05 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,99 -1,01 -
Kurtosis 6,69 3,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index