Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,35 % 9,56 % 0,04 % 4,07 % 6,16 % 11,97 % 28,65 % - -
Categoria 0,05 % -0,67 % 8,38 % -1,09 % 4,02 % 6,30 % 9,61 % 22,02 % 47,99 % 67,07 %
Delta 0,19 % 0,32 % 1,18 % 1,13 % 0,04 % -0,14 % 2,37 % 6,63 % - -
Benchmark* 0,46 % -0,94 % 7,80 % -0,91 % 5,15 % 6,91 % 10,63 % 23,03 % 47,54 % 76,80 %
Delta -0,21 % 0,58 % 1,76 % 0,95 % -1,08 % -0,75 % 1,35 % 5,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,77 % 16,58 % -17,10 % - - - - -
Categoria 3,29 % 12,82 % -14,46 % 27,30 % 3,95 % 32,69 % -7,41 % 9,36 %
Delta 2,48 % 3,76 % -2,64 % - - - - -
Benchmark* 4,24 % 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 %
Delta 1,53 % 4,90 % -3,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,51 % 4,86 % -
Categoria 11,35 % 3,70 % 8,13 %
Delta 2,16 % 1,16 % -
Benchmark* 14,51 % 4,02 % 8,24 %
Delta -1,00 % 0,85 % -
Rischio
Volatilità 13,60 % 14,29 % -
Volatilità Categoria 13,63 % 13,26 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 15,21 % 14,30 % 14,13 %
Max drawdown -14,66 % -14,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,10 % 10,30 % -
Sortino 1,02 0,21 -
VAR 95 -2,23 % -2,74 % -
VAR 99 -7,83 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,15 -
TEV 4,95 % 5,29 % -
Information ratio (IR) -0,20 0,16 -
Up Capture Ratio 0,82 0,92 -
Down Capture Ratio 0,79 0,89 -
Indice Omega 1,23 1,06 -
Reattività
Beta 0,85 0,93 -
89,67 86,77 -
Beta bull 0,98 1,00 -
Beta bear 0,88 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,41 -
Kurtosis 4,87 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR