Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF UB
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,22 %
Perf. 4 settimane -1,92 % -1,80 %
Perf. YTD -2,44 % 1,31 %
Perf. 1 anno 5,46 % 7,52 %
Perf. 3 anni 10,63 % 2,38 %
Perf. 5 anni 26,25 % 18,30 %
Perf. 8 anni 34,51 % 28,78 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,17 % 9,50 %
Perf. 2022 -9,72 % -13,57 %
Perf. 2021 16,30 % 12,45 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,88 % 1,79 %
Volatilità 8,49 % 7,41 %
Sharpe ratio 0,43 0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 15 4
3 mesi 14 / 15 4
6 mesi 10 / 15 3
YTD 14 / 15 4
1 anno 10 / 15 3
3 anni 2 / 13 1
5 anni 2 / 13 1
8 anni 5 / 11 2
10 anni 4 / 11 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,49 %
Medio
Max drawdown -12,47 %
Eccellente
DSR 6,09 %
Buono
Beta bear 0,93
Buono
VAR 95 -1,99 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Eccellente
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 0,60
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 65,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,18 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF UB
-2,44%
5,46%
10,63%
8,49%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-2,46%
5,35%
10,30%
8,49%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
2,67%
2,85%
-20,61%
8,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market