Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % 0,01 %
Perf. 4 settimane -0,30 % 1,74 %
Perf. YTD 1,14 % 3,66 %
Perf. 1 anno -8,32 % 9,73 %
Perf. 3 anni -12,21 % 4,60 %
Perf. 5 anni -0,19 % 18,01 %
Perf. 8 anni 3,34 % 28,78 %
Perf. 10 anni 28,19 % 37,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,77 % 7,64 %
Perf. 2022 -13,10 % -12,07 %
Perf. 2021 3,87 % 9,84 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -4,21 % 1,52 %
Volatilità 7,04 % 6,25 %
Sharpe ratio -0,76 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 1400 / 1689 4
3 mesi 1634 / 1675 4
6 mesi 1581 / 1646 4
YTD 1109 / 1681 3
1 anno 1540 / 1609 4
3 anni 1242 / 1307 4
5 anni 903 / 1034 4
8 anni 607 / 663 4
10 anni 325 / 550 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,04 %
Buono
Max drawdown -16,88 %
Medio
DSR 5,35 %
Buono
Beta bear 0,02
Eccellente
VAR 95 -1,59 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,76
Pessimo
Information ratio -0,93
Scarso
Sortino -1,00
Pessimo
Omega 0,77
Pessimo
Calmar ratio -0,31
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 420,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,48 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 1,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR
1,14%
-8,32%
-12,21%
7,04%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
4,90%
12,71%
6,83%
7,13%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market