Aggiornamento dei Portafogli Quantalys - settembre 2022
Pubblicato il 25/11/2022 - Alessia Vicario
A partire dal 01/11/2017 il motore di ottimizzazione traduce, su base bimestrale, i portafogli in asset class abbinati ai tre diversi profili di rischio (Prudente, Equilibrato e Dinamico), in un set di tre portafogli in prodotti. Puoi trovare la metodologia dettagliata per la costruzione dei portafogli Quantalys qui.
Ma qual è la composizione dei portafogli, associati ai tre profili di rischio, generata dall’ottimizzatore Quantalys per settembre 2022? Di seguito vengono riportati, per ognuno dei tre profili di rischio (Prudente, Equilibrato e Dinamico), i prodotti selezionati dall’ottimizzatore nell’aggiornamento delle composizioni dei portafogli di settembre 2022.
Composizione del portafoglio: PRUDENTE
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Composizione del portafoglio: EQUILIBRATO
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Composizione del portafoglio: DINAMICO
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Tramite l’utilizzo del tool dedicato ai portafogli Quantalys è sempre possibile restare aggiornati sul risultato delle ottimizzazioni e verificare il comportamento nel tempo (sia in termini di rendimenti, sia in termini di rischio) dei portafogli Quantalys tradotti in prodotti e delle rispettive asset allocation.
La tabella seguente mostra i risultati ottenuti dal portafoglio Dinamico Quantalys dalla sua creazione: 01/11/2017 al 15/09/2022 data dell’ultimo aggiornamento.
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In questo contesto di mercato risulta utile analizzare le performance del Portafoglio Quantalys Dinamico, maggiormente sottoposto alle fluttuazioni di mercato del comparto azionario (il portafoglio è allocato per il 63% nell’asset class azionaria).
Nonostante i portafogli Quantalys e le rispettive asset allocation abbiano registrato una riduzione delle performance complessive, dettata dall’andamento congiunturale di mercato, i risultati in termini di performance risultano positivi anche per l’aggiornamento di settembre 2022. Il portafoglio Dinamico è stato in grado di generare una sovraperformance del + 1,93% all’interno del periodo complessivo, rispetto all’asset allocation target.
In termini di rischio, si è osservata una variazione della volatilità complessiva di portafoglio, che è scesa al + 13,71%, mantenendo una sostanziale stabilità nel delta con l’asset allocation.
Nel grafico sottostante viene fornita una rappresentazione, ottenuta mediante lo strumento di confronto Quantalys, dell’andamento del portafoglio Dinamico e della relativa asset allocation dalla data di creazione dei portafogli fino al 15/09/2022.
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Il portafoglio Dinamico Quantalys ha registrato una performance annualizzata del + 7,54% a fronte del + 5,61% messo a segno dall’asset allocation target.
Nella homepage del sito, alla sezione Portafogli Quantalys potrai seguire l'andamento dei nostri portafogli in prodotti.
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