Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 1,21 % 4,06 % 6,21 % 17,62 % 12,27 % 25,98 % 15,79 % - -
Categoria 0,34 % 0,86 % 2,24 % 3,54 % 9,08 % 4,85 % 9,13 % 4,77 % 19,12 % 30,39 %
Delta 0,37 % 0,35 % 1,82 % 2,68 % 8,54 % 7,42 % 16,85 % 11,02 % - -
Benchmark* 0,61 % 0,73 % 2,02 % 2,59 % 10,65 % 5,62 % 12,23 % 15,15 % 35,20 % 63,99 %
Delta 0,10 % 0,48 % 2,04 % 3,63 % 6,97 % 6,64 % 13,75 % 0,63 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,25 % -10,24 % - - - - - -
Categoria 7,65 % -12,05 % 9,88 % 3,31 % 12,73 % -7,89 % 5,29 % 3,00 %
Delta 5,61 % 1,81 % - - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta 2,62 % 1,49 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,51 % 3,84 % -
Categoria 7,58 % 0,72 % 2,80 %
Delta 13,93 % 3,12 % -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta 11,10 % 0,01 % -
Rischio
Volatilità 8,60 % 8,50 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 8,13 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -6,03 % -12,15 % -
Tempo di recupero 77 j 755 j -
DSR 5,10 % 5,81 % -
Sortino 3,48 0,42 -
VAR 95 -1,81 % -1,85 % -
VAR 99 -2,15 % -2,15 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 0,29 -
TEV 4,66 % 5,88 % -
Information ratio (IR) 2,38 0,00 -
Up Capture Ratio 1,29 0,80 -
Down Capture Ratio 0,78 0,74 -
Indice Omega 2,00 1,15 -
Reattività
Beta 1,07 0,80 -
70,90 55,71 -
Beta bull 1,12 0,82 -
Beta bear 1,02 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,13 -
Kurtosis -0,32 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market