Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

iShares Edge MSCI Europe Value ETF Dis
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 7,99 % 6,61 %
Perf. YTD 11,72 % 10,41 %
Perf. 1 anno 17,76 % 15,95 %
Perf. 3 anni 32,01 % 25,17 %
Perf. 5 anni 57,68 % 46,93 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,44 % 14,15 %
Perf. 2022 -4,77 % -6,55 %
Perf. 2021 27,55 % 22,61 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,31 % 7,28 %
Volatilità 14,79 % 14,19 %
Sharpe ratio 0,54 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 42 1
3 mesi 11 / 42 1
6 mesi 16 / 42 2
YTD 14 / 42 2
1 anno 19 / 42 2
3 anni 7 / 41 1
5 anni 10 / 35 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,79 %
Medio
Max drawdown -19,34 %
Buono
DSR 10,76 %
Buono
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -3,45 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Buono
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 0,74
Buono
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,41
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 42,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI Europe Value ETF Dis
11,72%
17,76%
32,01%
14,79%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,82%
20,69%
43,79%
15,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,82%
20,69%
43,79%
15,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
13,93%
20,10%
28,69%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
12,00%
18,41%
29,49%
14,43%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,54%
19,72%
41,86%
12,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR