1. Il processo, step by step, di costruzione dei portafogli modello:

• La Frontiera efficiente Quantalys; 
• La scelta dei benchmark, con le relative serie storiche, da abbinare alle diverse asset class;
• Il rischio di errore insito nel ricorso ai dati storici per la stima dei rendimenti;
• Il modello di Black Litterman per la stima dei rendimenti: i rendimenti market neutral, le views e i rendimenti finali; 
• Il processo di ottimizzazione: i vincoli infragruppo. 

2. La valutazione dei fondi:

• Le logiche di categorizzazione dei prodotti in Quantalys; 
• Gli indicatori di efficienza e di bravura;
• Il Rating Quantalys; 
• La composizione di un fondo: holdings o style analysis?;
• Schede fondo Quantalys; 
• Creazione di short list.