Aggiornamento dei Portafogli Quantalys - marzo 2021

Pubblicato il 22/03/2021 - Alessia Vicario e Marco Chinaia
L’aggiornamento nelle composizioni dei Portafogli Quantalys (prudente, equilibrato, dinamico) di marzo 2021 e un confronto tra l’andamento storico dei tre portafogli e l’andamento delle rispettive asset allocation.

 

Dopo aver individuato tre asset allocation da abbinare a tre diversi profili di rischio (Prudente, Equilibrato e Dinamico) rappresentate dai portafogli Quantalys, a partire dal 01/11/2017, su base bimestrale, il motore di ottimizzazione traduce i portafogli in asset class in tre portafogli in prodotti.

Puoi trovare la procedura dettagliata per la costruzione dei portafogli Quantalys qui.

 

Ma qual è la composizione dei portafogli, associati ai tre profili di rischio, generata dall’ottimizzatore per marzo 2021?

 

Di seguito vengono riportate le combinazioni di prodotti che l’ottimizzatore ha determinato, per ognuno dei tre profili di rischio (prudente, equilibrato e dinamico), nell’aggiornamento dei portafogli Quantalys di marzo 2021.

 

Composizione del portafoglio: PRUDENTE

 

Composizione del portafoglio: EQUILIBRATO

 

Composizione del portafoglio: DINAMICO

 

 

La tabella sotto riportata mostra i risultati ottenuti dai portafogli Quantalys dall’01/11/2017 al 15/03/2021.

 

 

Tutti i portafogli declinati in prodotti, a fronte di un leggero incremento della volatilità, nell’ordine di un punto percentuale, rispetto a quella dei rispettivi portafogli in benchmark, sono riusciti a generare nel corso del periodo considerato un’extra – performance di diversa entità in base al diverso profilo di rischio considerato. In particolare, l’extra – valore generato risulta maggiormente contenuto per il profilo Prudente (+ 1,60%), più accentuato per il profilo Equilibrato (+ 4,15%), fino ad arrivare addirittura ad un + 6,01% per il profilo Dinamico.

 

I grafici di seguito riportati, mostrano il confronto tra l’andamento storico complessivo dei tre portafogli, e le relative asset allocation. (l’ordine seguito è il seguente: profilo Prudente, profilo Equilibrato, profilo Dinamico)

 

 

 

 

Nella homepage Quantalys, nella sezione Portafogli Quantalys potrai seguire l'andamento dei nostri portafogli in asset class ed in prodotti.

 

Da Alessia Vicario e Marco Chinaia Analyst in Quantalys Italia .