Aggiornamento dei Portafogli Quantalys - gennaio 2022
Pubblicato il 27/01/2022 - Marco Chinaia
A partire dal 01/11/2017 il motore di ottimizzazione traduce, su base bimestrale, i portafogli in asset class, abbinati ai tre diversi profili di rischio (Prudente, Equilibrato e Dinamico), in un set di tre portafogli in prodotti. Puoi trovare la metodologia dettagliata per la costruzione dei portafogli Quantalys qui.
Prima di procedere con l’ottimizzazione dei portafogli Quantalys di gennaio 2022 è stato previsto un aggiornamento del bacino di fondi utilizzato come short list dall’ottimizzatore in prodotti, così da garantire la migliore copertura della gamma di fondi presenti contemporaneamente nei cataloghi delle principali reti di consulenza Italiane. Puoi trovare i dettagli dei prodotti presenti nel bacino fondi utilizzato per la costruzione dei portafogli qui.
Ma qual è la composizione dei portafogli, associati ai tre profili di rischio, generata dall’ottimizzatore Quantalys per gennaio 2022? Di seguito vengono riportati, per ognuno dei tre profili di rischio (Prudente, Equilibrato e Dinamico), i prodotti selezionati dall’ottimizzatore nell’aggiornamento delle composizioni dei portafogli di gennaio 2022.
Composizione del portafoglio: PRUDENTE
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Composizione del portafoglio: EQUILIBRATO
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Composizione del portafoglio: DINAMICO
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Tramite l’utilizzo del tool dedicato ai portafogli Quantalys è sempre possibile restare aggiornati sul risultato delle ottimizzazioni e verificare il comportamento nel tempo (sia in termini di rendimenti, sia in termini di rischio) dei portafogli Quantalys tradotti in prodotti e delle rispettive asset allocation.
La tabella seguente mostra i risultati ottenuti dai portafogli Quantalys dalla loro creazione: 01/11/2017 al 15/01/2022 data dell’ultimo aggiornamento.
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I risultati in termini di performance, rischio ed efficienza risultano generalmente positivi anche per l’aggiornamento di gennaio 2022, nonostante i portafogli Quantalys e le rispettive asset allocation abbiano registrato una leggera riduzione delle performance complessive, condizionate dalla frenata dei principali mercati azionari Americani, Europei ed Asiatici e il perdurare del contesto complesso per i mercati obbligazionari e monetari.
In termini di rischio, si è osservata una conseguente crescita della volatilità complessiva di tutti i portafogli e una sostanziale stabilità nel delta con l’asset allocation. Guardando al livello di efficienza, misurato dallo Sharpe ratio, si rileva una leggera diminuzione dell’indicatore calcolato dalla data di creazione sia per i portafogli, sia per le asset allocation. Complessivamente, nel periodo considerato, tutti i portafogli Quantalys hanno registrato un extra – performance rispetto ai portafogli in asset class, grazie alla ricorrente attività di selezione ed ottimizzazione in prodotti.
Nei grafici sottostanti viene fornita una rappresentazione, ottenuta mediante lo strumento di confronto Quantalys, dell’andamento dei tre portafogli e delle relative asset allocation dalla data di creazione dei portafogli fino al 15/01/2022.
(l’ordine seguito è il seguente: profilo Prudente, profilo Equilibrato, profilo Dinamico)
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Il portafoglio Prudente Quantalys ha registrato una performance annualizzata del + 3,02% a fronte del + 2,90% messo a segno dall’asset allocation target, riportando un delta positivo del + 0,12% sul periodo.
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Il portafoglio Equilibrato Quantalys ha registrato una performance annualizzata del + 7,31% a fronte del + 5,49% messo a segno dall’asset allocation target, riportando un delta positivo del + 1,82% sul periodo.
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Il portafoglio Dinamico Quantalys ha registrato una performance annualizzata del + 11,61% a fronte del + 8,51% messo a segno dall’asset allocation target, riportando un delta positivo del + 5,66% sul periodo.
Nella homepage del sito, alla sezione Portafogli Quantalys potrai seguire l'andamento dei nostri portafogli in prodotti.
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