Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -8,77 % -8,46 %
Perf. YTD -11,56 % -12,28 %
Perf. 1 anno -4,36 % -3,63 %
Perf. 3 anni 0,93 % 7,42 %
Perf. 5 anni 61,45 % 69,79 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,48 % 18,79 %
Perf. 2023 9,72 % 7,03 %
Perf. 2022 -9,21 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,00 % 5,48 %
Volatilità 15,93 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,09 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 18 / 67 2
3 mesi 23 / 67 2
6 mesi 22 / 67 2
YTD 25 / 67 2
1 anno 54 / 67 4
3 anni 40 / 56 3
5 anni 32 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,93 %
Pessimo
Max drawdown -17,02 %
Pessimo
DSR 11,09 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -3,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Scarso
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,13
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 126,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 40,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
-11,56%
-4,36%
0,93%
15,93%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,45%
-0,14%
18,09%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-14,13%
-0,50%
30,36%
15,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-16,55%
-3,53%
8,40%
15,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR