Serie storica base 100 dal 21/12/2021 al 20/12/2024

Invesco II MSCI Europ ESG Lds Cath Princ
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % -1,18 %
Perf. 4 settimane -0,45 % -1,22 %
Perf. YTD 9,19 % 4,16 %
Perf. 1 anno 9,22 % 4,43 %
Perf. 3 anni 13,28 % 5,83 %
Perf. 5 anni 32,07 % 24,84 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,49 % 13,61 %
Perf. 2022 -16,32 % -14,13 %
Perf. 2021 23,50 % 22,28 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 4,72 % 2,57 %
Volatilità 15,53 % 13,11 %
Sharpe ratio 0,16 0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 194 / 789 1
3 mesi 100 / 787 1
6 mesi 96 / 783 1
YTD 112 / 767 1
1 anno 80 / 765 1
3 anni 254 / 702 2
5 anni 203 / 602 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,53 %
Scarso
Max drawdown -26,35 %
Scarso
DSR 10,91 %
Scarso
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -3,64 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Buono
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,23
Buono
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/12/2024 26,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco II MSCI Europ ESG Lds Cath Princ
9,19%
9,22%
13,28%
15,53%
Miglior fondo - miglior rating Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
16,89%
17,24%
32,04%
13,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alken Euro Opportunities A
7,83%
8,53%
29,46%
16,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR