Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | 1,55 % | 1,77 % | 1,78 % | 7,28 % | 7,56 % | 14,50 % | 33,79 % | 59,69 % | 63,97 % |
| Categoria | -0,29 % | 0,29 % | 0,95 % | 2,51 % | 0,59 % | 2,51 % | 4,56 % | 13,95 % | 25,28 % | 25,00 % |
| Delta | 0,24 % | 1,26 % | 0,82 % | -0,73 % | 6,68 % | 5,05 % | 9,93 % | 19,84 % | 34,41 % | 38,98 % |
| Benchmark* | -0,29 % | 0,29 % | 0,95 % | 2,51 % | 0,59 % | 2,51 % | 4,56 % | 13,95 % | 25,28 % | 25,00 % |
| Delta | 0,24 % | 1,26 % | 0,82 % | -0,73 % | 6,68 % | 5,05 % | 9,93 % | 19,84 % | 34,41 % | 38,98 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,75 % | 2,03 % | 7,41 % | 15,43 % | -3,74 % | 7,86 % | -3,42 % | 3,66 % |
| Categoria | 7,41 % | 4,93 % | -4,21 % | 7,69 % | 2,87 % | 5,69 % | -4,98 % | 4,28 % |
| Delta | 11,34 % | -2,90 % | 11,62 % | 7,74 % | -6,61 % | 2,17 % | 1,56 % | -0,62 % |
| Benchmark* | 7,41 % | 4,93 % | -4,21 % | 7,69 % | 2,87 % | 5,69 % | -4,98 % | 4,28 % |
| Delta | 11,34 % | -2,90 % | 11,62 % | 7,74 % | -6,61 % | 2,17 % | 1,56 % | -0,62 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,88 % | 9,47 % | 9,82 % |
| Categoria | 3,67 % | 4,98 % | 4,42 % |
| Delta | 9,21 % | 4,49 % | 5,40 % |
| Benchmark* | 3,67 % | 4,98 % | 4,42 % |
| Delta | 9,21 % | 4,49 % | 5,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,72 % | 7,06 % | 6,74 % |
| Volatilità Categoria | 5,69 % | 4,31 % | 4,44 % |
| Volatilità Benchmark | 5,69 % | 4,31 % | 4,44 % |
| Max drawdown | -2,81 % | -6,34 % | -6,34 % |
| Tempo di recupero | 15 j | 339 j | 339 j |
| DSR | 3,44 % | 4,93 % | 4,76 % |
| Sortino | 2,88 | 1,35 | 1,76 |
| VAR 95 | -0,86 % | -1,48 % | -1,12 % |
| VAR 99 | -2,29 % | -2,29 % | -2,29 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,73 | 0,94 | 1,24 |
| TEV | 7,85 % | 8,45 % | 7,81 % |
| Information ratio (IR) | 1,18 | 0,54 | 0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,21 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | -0,45 | -0,67 | -0,43 |
| Indice Omega | 1,72 | 1,41 | 1,57 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,05 | -0,08 | 0,10 |
| R² | 0,29 | 0,25 | 0,48 |
| Beta bull | -0,24 | -0,30 | 0,12 |
| Beta bear | 0,40 | 0,38 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | -1,06 | -1,45 |
| Kurtosis | 0,65 | 4,59 | 7,29 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short