Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | -0,08 % | -0,18 % | 1,01 % | 5,07 % | 7,94 % | 13,18 % | 31,12 % | 61,13 % | 63,86 % |
| Categoria | 0,14 % | -0,58 % | -0,03 % | 0,56 % | 0,94 % | 2,53 % | 4,79 % | 15,02 % | 23,62 % | 25,49 % |
| Delta | -0,24 % | 0,50 % | -0,15 % | 0,45 % | 4,13 % | 5,41 % | 8,39 % | 16,09 % | 37,51 % | 38,37 % |
| Benchmark* | 0,14 % | -0,58 % | -0,03 % | 0,56 % | 0,94 % | 2,53 % | 4,79 % | 15,02 % | 23,62 % | 25,49 % |
| Delta | -0,24 % | 0,50 % | -0,15 % | 0,45 % | 4,13 % | 5,41 % | 8,39 % | 16,09 % | 37,51 % | 38,37 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,75 % | 2,03 % | 7,41 % | 15,43 % | -3,74 % | 7,86 % | -3,42 % | 3,66 % |
| Categoria | 7,53 % | 5,04 % | -4,11 % | 7,61 % | 2,92 % | 5,88 % | -5,04 % | 4,36 % |
| Delta | 11,22 % | -3,01 % | 11,52 % | 7,83 % | -6,66 % | 1,97 % | 1,62 % | -0,70 % |
| Benchmark* | 7,53 % | 5,04 % | -4,11 % | 7,61 % | 2,92 % | 5,88 % | -5,04 % | 4,36 % |
| Delta | 11,22 % | -3,01 % | 11,52 % | 7,83 % | -6,66 % | 1,97 % | 1,62 % | -0,70 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,68 % | 9,64 % | 9,98 % |
| Categoria | 4,75 % | 4,87 % | 4,41 % |
| Delta | 8,94 % | 4,77 % | 5,56 % |
| Benchmark* | 4,75 % | 4,87 % | 4,41 % |
| Delta | 8,94 % | 4,77 % | 5,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,66 % | 6,90 % | 6,76 % |
| Volatilità Categoria | 5,46 % | 4,22 % | 4,40 % |
| Volatilità Benchmark | 5,46 % | 4,22 % | 4,40 % |
| Max drawdown | -2,81 % | -6,34 % | -6,34 % |
| Tempo di recupero | 15 j | 339 j | 339 j |
| DSR | 3,24 % | 4,83 % | 4,75 % |
| Sortino | 3,40 | 1,39 | 1,78 |
| VAR 95 | -0,81 % | -1,12 % | -1,12 % |
| VAR 99 | -2,29 % | -2,29 % | -2,29 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,95 | 0,97 | 1,25 |
| TEV | 7,71 % | 8,20 % | 7,80 % |
| Information ratio (IR) | 1,16 | 0,58 | 0,71 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,32 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | -0,44 | -0,52 | -0,40 |
| Indice Omega | 1,91 | 1,40 | 1,59 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,04 | -0,05 | 0,11 |
| R² | 0,14 | 0,09 | 0,47 |
| Beta bull | -0,53 | -0,36 | 0,06 |
| Beta bear | 0,32 | 0,28 | 0,43 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,23 | -1,11 | -1,45 |
| Kurtosis | 0,82 | 5,10 | 7,24 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short