Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,74 % | 1,43 % | 5,07 % | 9,33 % | 31,64 % | 17,00 % | 48,94 % | 58,03 % | 75,18 % | 61,99 % |
| Categoria | -0,17 % | 1,05 % | 4,43 % | 7,67 % | 25,39 % | 19,45 % | 58,74 % | 51,38 % | 88,96 % | 123,23 % |
| Delta | 1,91 % | 0,38 % | 0,64 % | 1,66 % | 6,25 % | -2,45 % | -9,80 % | 6,66 % | -13,78 % | -61,24 % |
| Benchmark* | -0,21 % | -1,52 % | 6,82 % | 4,01 % | 20,26 % | 14,85 % | 33,70 % | 37,61 % | 48,91 % | 111,49 % |
| Delta | 1,95 % | 2,95 % | -1,74 % | 5,32 % | 11,38 % | 2,15 % | 15,24 % | 20,42 % | 26,26 % | -49,50 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,82 % | 4,36 % | -14,30 % | 7,22 % | 28,89 % | -7,07 % | 4,23 % | -12,24 % |
| Categoria | 25,70 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,19 % | 28,49 % | 0,08 % | 19,15 % | -13,44 % |
| Delta | 11,12 % | 1,97 % | -12,32 % | -3,98 % | 0,40 % | -7,15 % | -14,92 % | 1,21 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 25,60 % | 3,84 % | -25,09 % | 12,44 % | 2,87 % | -16,87 % | -21,49 % | 0,75 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 38,85 % | 16,11 % | 12,00 % |
| Categoria | 44,87 % | 13,59 % | 12,91 % |
| Delta | -6,02 % | 2,52 % | -0,92 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 9,54 % | 8,11 % |
| Delta | 15,79 % | 6,57 % | 3,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,61 % | 16,37 % | 19,46 % |
| Volatilità Categoria | 15,46 % | 13,67 % | 15,03 % |
| Volatilità Benchmark | 19,10 % | 15,77 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -10,77 % | -14,15 % | -40,66 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 363 j | 1327 j |
| DSR | 13,13 % | 11,24 % | 14,12 % |
| Sortino | 2,80 | 1,16 | 0,72 |
| VAR 95 | -3,97 % | -3,53 % | -4,28 % |
| VAR 99 | -8,98 % | -6,02 % | -7,85 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,88 | 0,80 | 0,52 |
| TEV | 29,31 % | 21,80 % | 24,14 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | 0,30 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,14 | 0,29 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | -0,60 | -0,05 | 0,04 |
| Indice Omega | 1,81 | 1,31 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,15 | 0,08 | 0,14 |
| R² | 2,14 | 0,64 | 1,47 |
| Beta bull | -0,18 | 0,03 | 0,06 |
| Beta bear | 0,06 | 0,05 | 0,14 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,40 | -0,74 |
| Kurtosis | 2,64 | 1,51 | 1,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR