Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 3,70 % | 3,94 % | 4,30 % | 5,07 % | 14,43 % | 13,81 % | -10,73 % | 38,28 % | 16,90 % |
| Categoria | 0,66 % | 0,50 % | 4,11 % | 8,65 % | 10,92 % | 10,13 % | 13,79 % | 8,03 % | 80,36 % | 76,12 % |
| Delta | -0,42 % | 3,20 % | -0,17 % | -4,36 % | -5,84 % | 4,31 % | 0,02 % | -18,76 % | -42,08 % | -59,22 % |
| Benchmark* | 0,74 % | 0,13 % | 3,52 % | 4,26 % | 1,13 % | 4,18 % | 3,92 % | 18,22 % | 53,71 % | 80,96 % |
| Delta | -0,50 % | 3,57 % | 0,42 % | 0,04 % | 3,95 % | 10,26 % | 9,89 % | -28,94 % | -15,43 % | -64,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,87 % | -14,30 % | 7,22 % | 28,89 % | -7,07 % | 4,23 % | -12,24 % | -6,25 % |
| Categoria | 2,15 % | -2,05 % | 11,17 % | 28,86 % | -0,23 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -1,28 % | -12,26 % | -3,95 % | 0,04 % | -6,84 % | -14,54 % | 1,53 % | -7,13 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 0,36 % | -25,09 % | 12,44 % | 2,87 % | -16,87 % | -21,49 % | 0,75 % | -19,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,69 % | -6,31 % | 6,03 % |
| Categoria | 9,63 % | 2,01 % | 12,10 % |
| Delta | -2,94 % | -8,32 % | -6,07 % |
| Benchmark* | -0,28 % | 5,30 % | 9,12 % |
| Delta | 6,97 % | -11,61 % | -3,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,52 % | 17,95 % | 19,04 % |
| Volatilità Categoria | 16,10 % | 14,30 % | 16,03 % |
| Volatilità Benchmark | 17,78 % | 15,97 % | 16,77 % |
| Max drawdown | -10,77 % | -29,09 % | -40,66 % |
| Tempo di recupero | 71 j | - | - |
| DSR | 13,22 % | 13,88 % | 14,32 % |
| Sortino | 0,30 | -0,67 | 0,31 |
| VAR 95 | -3,30 % | -4,28 % | -4,28 % |
| VAR 99 | -8,98 % | -6,49 % | -7,85 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | -0,52 | 0,24 |
| TEV | 22,30 % | 22,29 % | 22,92 % |
| Information ratio (IR) | 0,31 | -0,52 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,10 | 0,17 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | 0,28 | 0,16 |
| Indice Omega | 1,12 | 0,88 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,16 | 0,21 |
| R² | 2,42 | 1,95 | 3,44 |
| Beta bull | 0,47 | 0,03 | 0,16 |
| Beta bear | 0,21 | 0,08 | 0,24 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,56 | -0,43 | -0,83 |
| Kurtosis | 4,09 | 0,67 | 1,99 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR