Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,30 % -0,32 % -0,55 % 3,76 % 3,15 % 4,48 % 24,72 % 21,13 % 43,65 %
Categoria -0,08 % -0,31 % -1,03 % -2,23 % -0,11 % -0,19 % 0,31 % 9,95 % 1,30 % 10,97 %
Delta -0,03 % 0,61 % 0,71 % 1,68 % 3,87 % 3,34 % 4,17 % 14,78 % 19,83 % 32,68 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,24 % 13,42 % 13,57 % -12,59 % 10,91 % -1,74 % 14,36 % -2,58 %
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 1,51 % 8,28 % 8,45 % -3,30 % 8,88 % -2,42 % 6,99 % -1,77 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,95 % 8,96 % 11,59 % -1,19 % 8,98 % -1,69 % 5,54 % -6,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,61 % 7,87 % 4,13 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 3,62 % 4,43 % 3,65 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 5,07 % 6,99 % 6,00 %
Rischio
Volatilità 3,24 % 4,77 % 6,58 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,31 % -6,12 % -17,89 %
Tempo di recupero 109 j 307 j 731 j
DSR 2,05 % 3,31 % 4,81 %
Sortino 1,76 1,52 0,43
VAR 95 -0,57 % -0,93 % -1,31 %
VAR 99 -0,95 % -2,33 % -2,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 1,05 0,32
TEV 4,22 % 5,15 % 6,95 %
Information ratio (IR) 1,20 1,36 0,86
Up Capture Ratio 0,44 0,59 0,52
Down Capture Ratio -0,06 0,11 0,23
Indice Omega 1,44 1,44 1,14
Reattività
Beta 0,21 0,44 0,44
R² 5,29 29,09 18,16
Beta bull 0,45 0,52 0,26
Beta bear 0,14 0,57 0,74
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,83 -0,67
Kurtosis -0,39 2,45 2,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index