Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,17 % -0,91 % 1,04 % 2,17 % 3,31 % 4,59 % 24,33 % 20,44 % 44,65 %
Categoria -0,21 % -0,47 % -1,12 % -0,71 % -0,08 % 0,41 % 1,12 % 9,98 % 1,81 % 11,15 %
Delta -0,03 % 0,29 % 0,22 % 1,75 % 2,25 % 2,90 % 3,48 % 14,34 % 18,63 % 33,50 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,24 % 13,42 % 13,57 % -12,59 % 10,91 % -1,74 % 14,36 % -2,58 %
Categoria 0,77 % 5,13 % 5,05 % -9,32 % 1,96 % 0,72 % 7,23 % -0,95 %
Delta 1,48 % 8,29 % 8,52 % -3,27 % 8,95 % -2,46 % 7,13 % -1,62 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,95 % 8,96 % 11,59 % -1,19 % 8,98 % -1,69 % 5,54 % -6,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,61 % 7,87 % 4,13 %
Categoria 2,02 % 3,45 % 0,46 %
Delta 3,59 % 4,42 % 3,67 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 5,07 % 6,99 % 6,00 %
Rischio
Volatilità 3,24 % 4,77 % 6,58 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,21 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,31 % -6,12 % -17,89 %
Tempo di recupero 109 j 307 j 731 j
DSR 2,05 % 3,31 % 4,81 %
Sortino 1,76 1,52 0,43
VAR 95 -0,57 % -0,93 % -1,31 %
VAR 99 -0,95 % -2,33 % -2,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 1,05 0,32
TEV 4,22 % 5,15 % 6,95 %
Information ratio (IR) 1,20 1,36 0,86
Up Capture Ratio 0,44 0,59 0,52
Down Capture Ratio -0,06 0,11 0,23
Indice Omega 1,44 1,44 1,14
Reattività
Beta 0,21 0,44 0,44
5,29 29,09 18,16
Beta bull 0,45 0,52 0,26
Beta bear 0,14 0,57 0,74
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,83 -0,67
Kurtosis -0,39 2,45 2,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index