Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | 0,51 % | -0,24 % | 0,59 % | -0,56 % | 0,26 % | -1,38 % | -8,07 % | 1,82 % | 17,99 % |
| Categoria | 0,59 % | 1,28 % | -3,55 % | -5,09 % | -3,08 % | -3,50 % | 1,61 % | 5,09 % | 23,44 % | 19,41 % |
| Delta | -0,12 % | -0,77 % | 3,30 % | 5,68 % | 2,51 % | 3,76 % | -2,99 % | -13,16 % | -21,62 % | -1,42 % |
| Benchmark* | 1,13 % | 1,79 % | -4,74 % | -8,89 % | -4,55 % | -7,38 % | 2,80 % | 10,66 % | 29,72 % | 47,80 % |
| Delta | -0,66 % | -1,28 % | 4,50 % | 9,48 % | 3,98 % | 7,64 % | -4,18 % | -18,73 % | -27,90 % | -29,80 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | -5,80 % | 1,48 % | 3,73 % | 9,18 % | 12,11 % | 2,23 % | -4,78 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,64 % | -11,82 % | 9,90 % | 3,18 % | 12,69 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | -7,67 % | -13,44 % | 13,30 % | -6,17 % | 6,00 % | -0,59 % | 9,89 % | -9,95 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -14,54 % | -16,43 % | 13,22 % | -12,50 % | 4,98 % | -7,10 % | 2,32 % | -5,42 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,02 % | -1,22 % | 1,28 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | -3,94 % | -3,26 % | -4,34 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -6,25 % | -5,28 % | -6,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,02 % | 7,18 % | 6,69 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -2,90 % | -14,20 % | -14,20 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 3,11 % | 5,37 % | 4,77 % |
| Sortino | -1,42 | -0,71 | -0,01 |
| VAR 95 | -0,74 % | -1,45 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -1,31 % | -2,52 % | -2,39 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,10 | -0,53 | 0,00 |
| TEV | 8,50 % | 11,32 % | 10,36 % |
| Information ratio (IR) | -0,74 | -0,47 | -0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,11 | -0,03 | 0,07 |
| Down Capture Ratio | 0,17 | 0,00 | 0,02 |
| Indice Omega | 0,72 | 0,83 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,12 | -0,04 | 0,04 |
| R² | 7,16 | 0,22 | 0,26 |
| Beta bull | 0,10 | -0,20 | 0,01 |
| Beta bear | 0,11 | 0,03 | 0,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,04 | -0,42 | -0,33 |
| Kurtosis | -0,41 | 4,76 | 4,07 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 Allocation Dynam FoF A-AZ EUR Acc
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market