Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,12 % -1,49 % -0,60 % -0,24 % -0,67 % 1,35 % 11,37 % 8,28 % 4,07 %
Categoria -0,23 % -0,36 % -1,97 % -0,51 % -0,07 % -0,69 % 0,52 % 9,32 % 1,81 % 10,62 %
Delta 0,20 % 0,24 % 0,48 % -0,08 % -0,17 % 0,02 % 0,83 % 2,06 % 6,47 % -6,55 %
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta 0,10 % 0,12 % -0,19 % -0,91 % -0,48 % -0,89 % 3,94 % 11,34 % 15,73 % -1,65 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,76 % 4,98 % 4,90 % -3,39 % -0,40 % -0,69 % -0,67 % -3,26 %
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 2,00 % -0,07 % -0,11 % 6,01 % -2,34 % -1,41 % -7,95 % -2,23 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,47 % 0,53 % 2,91 % 8,01 % -2,33 % -0,63 % -9,49 % -7,16 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,76 % 4,25 % 1,91 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 2,18 % 0,59 % 0,98 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 7,75 % 3,37 % 2,89 %
Rischio
Volatilità 0,87 % 1,25 % 1,41 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -0,50 % -0,74 % -4,86 %
Tempo di recupero 40 j 50 j 861 j
DSR 0,61 % 0,74 % 0,97 %
Sortino 1,15 1,63 0,13
VAR 95 -0,12 % -0,17 % -0,29 %
VAR 99 -0,42 % -0,42 % -0,50 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,97 0,09
TEV 6,14 % 5,48 % 5,86 %
Information ratio (IR) 1,26 0,61 0,49
Up Capture Ratio 0,21 0,25 0,16
Down Capture Ratio -0,01 0,00 0,05
Indice Omega 1,36 1,47 1,04
Reattività
Beta 0,07 0,12 0,11
32,41 35,55 24,41
Beta bull 0,09 0,18 0,10
Beta bear 0,07 0,09 0,12
Asimmetria
Skewness -0,56 0,83 -0,08
Kurtosis 4,61 4,67 3,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index