Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,42 % -0,18 % 0,35 % 0,87 % 0,34 % 2,66 % 12,77 % 9,36 % 4,89 %
Categoria -0,11 % -0,17 % 0,49 % 0,90 % 2,02 % 1,05 % 1,69 % 11,34 % 4,06 % 12,23 %
Delta -0,12 % -0,25 % -0,67 % -0,55 % -1,15 % -0,71 % 0,97 % 1,43 % 5,30 % -7,34 %
Benchmark* -0,03 % 0,47 % 1,63 % 1,29 % 1,80 % 1,86 % -4,69 % 3,24 % -5,49 % 7,73 %
Delta -0,21 % -0,89 % -1,81 % -0,94 % -0,93 % -1,52 % 7,35 % 9,53 % 14,85 % -2,85 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,76 % 4,98 % 4,90 % -3,39 % -0,40 % -0,69 % -0,67 % -3,26 %
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,92 % 0,73 % 7,26 % -1,04 %
Delta 1,99 % -0,05 % -0,12 % 6,02 % -2,32 % -1,41 % -7,94 % -2,22 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,47 % 0,53 % 2,91 % 8,01 % -2,33 % -0,63 % -9,49 % -7,16 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,76 % 4,25 % 1,91 %
Categoria 0,61 % 3,67 % 0,92 %
Delta 2,16 % 0,58 % 0,98 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 7,75 % 3,37 % 2,89 %
Rischio
Volatilità 0,87 % 1,25 % 1,41 %
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -0,50 % -0,74 % -4,86 %
Tempo di recupero 40 j 50 j 861 j
DSR 0,61 % 0,74 % 0,97 %
Sortino 1,15 1,63 0,13
VAR 95 -0,12 % -0,17 % -0,29 %
VAR 99 -0,42 % -0,42 % -0,50 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,97 0,09
TEV 6,14 % 5,48 % 5,86 %
Information ratio (IR) 1,26 0,61 0,49
Up Capture Ratio 0,21 0,25 0,16
Down Capture Ratio -0,01 0,00 0,05
Indice Omega 1,36 1,47 1,04
Reattività
Beta 0,07 0,12 0,11
32,41 35,55 24,41
Beta bull 0,09 0,18 0,10
Beta bear 0,07 0,09 0,12
Asimmetria
Skewness -0,56 0,83 -0,08
Kurtosis 4,61 4,67 3,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index