Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,12 % 0,35 % 0,72 % 1,16 % 0,64 % 2,96 % 12,79 % 9,63 % 4,88 %
Categoria 0,14 % 0,22 % 0,02 % 0,59 % 1,87 % 0,79 % 0,84 % 9,79 % 2,94 % 11,85 %
Delta -0,12 % -0,10 % 0,34 % 0,13 % -0,71 % -0,14 % 2,11 % 3,00 % 6,68 % -6,97 %
Benchmark* 0,24 % 0,31 % -0,58 % -0,21 % 0,83 % 0,54 % -4,30 % 0,51 % -7,29 % 6,54 %
Delta -0,22 % -0,19 % 0,93 % 0,93 % 0,33 % 0,10 % 7,26 % 12,28 % 16,92 % -1,66 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,76 % 4,98 % 4,90 % -3,39 % -0,40 % -0,69 % -0,67 % -3,26 %
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta 2,00 % -0,05 % -0,12 % 6,02 % -2,33 % -1,42 % -7,95 % -2,22 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,47 % 0,53 % 2,91 % 8,01 % -2,33 % -0,63 % -9,49 % -7,16 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,89 % 4,08 % 1,83 %
Categoria 0,52 % 3,08 % 0,55 %
Delta 2,37 % 1,00 % 1,28 %
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 8,04 % 4,13 % 3,55 %
Rischio
Volatilità 0,88 % 1,27 % 1,41 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -0,50 % -0,74 % -4,86 %
Tempo di recupero 40 j 50 j 861 j
DSR 0,61 % 0,76 % 0,97 %
Sortino 1,25 1,35 0,09
VAR 95 -0,12 % -0,17 % -0,29 %
VAR 99 -0,42 % -0,42 % -0,50 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 0,81 0,06
TEV 6,34 % 5,47 % 5,88 %
Information ratio (IR) 1,27 0,75 0,60
Up Capture Ratio 0,20 0,25 0,16
Down Capture Ratio -0,01 0,00 0,05
Indice Omega 1,38 1,33 1,03
Reattività
Beta 0,08 0,12 0,11
35,21 35,72 24,30
Beta bull 0,10 0,18 0,10
Beta bear 0,07 0,09 0,12
Asimmetria
Skewness -0,54 0,84 -0,06
Kurtosis 4,23 4,36 3,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index