Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,38 % 1,17 % 2,56 % 4,62 % 4,62 % 8,70 % 26,34 % 2,95 % 11,95 %
Categoria 0,03 % 0,07 % 0,18 % 0,81 % 1,46 % 1,46 % 3,87 % 9,09 % 6,51 % 4,99 %
Delta 0,11 % 0,31 % 0,99 % 1,75 % 3,17 % 3,17 % 4,83 % 17,25 % -3,56 % 6,96 %
Benchmark* 0,03 % 0,07 % 0,13 % 0,98 % 1,76 % 1,76 % 4,80 % 6,87 % 4,11 % 4,17 %
Delta 0,11 % 0,31 % 1,04 % 1,58 % 2,86 % 2,86 % 3,90 % 19,47 % -1,16 % 7,78 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,94 % 5,13 % -15,84 % -5,53 % 5,74 % 7,17 % 1,28 % 1,97 %
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,56 % -0,24 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 7,16 % 1,30 % -12,28 % -5,29 % 5,55 % 6,06 % 2,83 % 1,72 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 7,30 % 1,24 % -10,93 % -4,96 % 5,56 % 6,70 % 1,42 % 2,06 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,53 % 5,57 % 0,74 %
Categoria 3,99 % 2,49 % 1,33 %
Delta 3,53 % 3,08 % -0,59 %
Benchmark* 5,08 % 2,06 % 0,83 %
Delta 2,45 % 3,51 % -0,09 %
Rischio
Volatilità 2,17 % 7,09 % 7,37 %
Volatilità Categoria 0,73 % 1,09 % 0,98 %
Volatilità Benchmark 1,07 % 1,67 % 1,47 %
Max drawdown -1,97 % -14,82 % -31,96 %
Tempo di recupero 40 j 219 j -
DSR 1,31 % 5,38 % 5,96 %
Sortino 3,37 0,53 -0,11
VAR 95 -0,36 % -1,51 % -1,42 %
VAR 99 -0,84 % -4,46 % -4,46 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,03 0,40 -0,09
TEV 2,26 % 7,25 % 7,50 %
Information ratio (IR) 1,08 0,48 -0,01
Up Capture Ratio 1,05 0,84 0,50
Down Capture Ratio -0,98 -0,22 0,45
Indice Omega 2,04 1,20 0,95
Reattività
Beta 0,33 0,09 0,04
2,63 0,05 0,01
Beta bull 0,33 -0,46 -0,91
Beta bear 0,22 0,34 0,30
Asimmetria
Skewness -0,29 -1,38 -1,97
Kurtosis 1,95 6,43 10,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index