Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 1,16 % | 3,89 % | 7,85 % | 12,18 % | 21,56 % | 21,26 % | 18,49 % | 64,26 % | 53,48 % |
| Categoria | -0,05 % | -0,06 % | 1,00 % | 0,95 % | 3,77 % | 5,28 % | 6,79 % | 17,00 % | 15,06 % | 28,35 % |
| Delta | 0,39 % | 1,22 % | 2,89 % | 6,91 % | 8,41 % | 16,27 % | 14,46 % | 1,50 % | 49,20 % | 25,12 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,06 % | 1,00 % | 0,95 % | 3,77 % | 5,28 % | 6,79 % | 17,00 % | 15,06 % | 28,35 % |
| Delta | 0,39 % | 1,22 % | 2,89 % | 6,91 % | 8,41 % | 16,27 % | 14,46 % | 1,50 % | 49,20 % | 25,12 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,46 % | 12,98 % | 5,46 % | 25,66 % | 15,07 % | -24,24 % | 5,08 % | 3,54 % |
| Categoria | 3,33 % | 5,27 % | 4,03 % | -4,61 % | 6,60 % | 0,86 % | 7,15 % | -4,95 % |
| Delta | -11,79 % | 7,71 % | 1,43 % | 30,27 % | 8,47 % | -25,11 % | -2,07 % | 8,49 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 5,27 % | 4,03 % | -4,61 % | 6,60 % | 0,86 % | 7,15 % | -4,95 % |
| Delta | -11,79 % | 7,71 % | 1,43 % | 30,27 % | 8,47 % | -25,11 % | -2,07 % | 8,49 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,14 % | 5,20 % | 10,20 % |
| Categoria | 6,92 % | 5,15 % | 2,75 % |
| Delta | 16,22 % | 0,05 % | 7,44 % |
| Benchmark* | 6,92 % | 5,15 % | 2,75 % |
| Delta | 16,22 % | 0,05 % | 7,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,09 % | 9,86 % | 11,41 % |
| Volatilità Categoria | 3,64 % | 3,61 % | 3,34 % |
| Volatilità Benchmark | 3,64 % | 3,61 % | 3,34 % |
| Max drawdown | -4,22 % | -19,89 % | -19,89 % |
| Tempo di recupero | 39 j | 761 j | 761 j |
| DSR | 5,05 % | 7,38 % | 7,82 % |
| Sortino | 4,18 | 0,32 | 1,04 |
| VAR 95 | -1,87 % | -2,04 % | -2,40 % |
| VAR 99 | -2,15 % | -4,59 % | -4,59 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,32 | 0,24 | 0,71 |
| TEV | 9,66 % | 9,16 % | 11,13 % |
| Information ratio (IR) | 1,69 | 0,01 | 0,67 |
| Up Capture Ratio | 1,40 | 0,92 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | -0,14 | 0,83 | 0,06 |
| Indice Omega | 2,03 | 1,11 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,10 | 1,01 | 0,78 |
| R² | 0,17 | 13,83 | 5,21 |
| Beta bull | -0,35 | 0,24 | 0,31 |
| Beta bear | -0,95 | 1,73 | 1,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | -0,88 | -0,26 |
| Kurtosis | -0,73 | 2,56 | 2,21 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-U
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia