Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 14/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19 % | 0,87 % | 1,93 % | 4,01 % | 8,25 % | 12,70 % | 23,80 % | 21,38 % | 59,91 % | 40,61 % |
| Categoria | 0,04 % | -0,21 % | -0,11 % | 2,85 % | 2,95 % | 4,50 % | 9,69 % | 16,47 % | 15,30 % | 24,64 % |
| Delta | 0,15 % | 1,08 % | 2,04 % | 1,16 % | 5,31 % | 8,20 % | 14,11 % | 4,91 % | 44,61 % | 15,97 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,21 % | -0,11 % | 2,85 % | 2,95 % | 4,50 % | 9,69 % | 16,47 % | 15,30 % | 24,64 % |
| Delta | 0,15 % | 1,08 % | 2,04 % | 1,16 % | 5,31 % | 8,20 % | 14,11 % | 4,91 % | 44,61 % | 15,97 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,46 % | 12,98 % | 5,46 % | 25,66 % | 15,07 % | -24,24 % | 5,08 % | 3,54 % |
| Categoria | 3,04 % | 5,50 % | 4,00 % | -4,10 % | 6,72 % | 0,15 % | 7,21 % | -4,75 % |
| Delta | -11,50 % | 7,48 % | 1,46 % | 29,76 % | 8,35 % | -24,40 % | -2,13 % | 8,29 % |
| Benchmark* | 3,04 % | 5,50 % | 4,00 % | -4,10 % | 6,72 % | 0,15 % | 7,21 % | -4,75 % |
| Delta | -11,50 % | 7,48 % | 1,46 % | 29,76 % | 8,35 % | -24,40 % | -2,13 % | 8,29 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,38 % | 4,97 % | 9,86 % |
| Categoria | 10,01 % | 5,16 % | 3,02 % |
| Delta | 13,38 % | -0,18 % | 6,84 % |
| Benchmark* | 10,01 % | 5,16 % | 3,02 % |
| Delta | 13,38 % | -0,18 % | 6,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,59 % | 10,13 % | 11,34 % |
| Volatilità Categoria | 3,52 % | 3,66 % | 3,33 % |
| Volatilità Benchmark | 3,52 % | 3,66 % | 3,33 % |
| Max drawdown | -4,01 % | -19,89 % | -19,89 % |
| Tempo di recupero | 43 j | 761 j | 761 j |
| DSR | 4,46 % | 7,65 % | 7,78 % |
| Sortino | 4,80 | 0,27 | 1,02 |
| VAR 95 | -1,49 % | -2,04 % | -2,40 % |
| VAR 99 | -2,04 % | -4,59 % | -4,59 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,49 | 0,20 | 0,70 |
| TEV | 9,23 % | 9,39 % | 10,92 % |
| Information ratio (IR) | 1,46 | -0,02 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | 1,49 | 0,88 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,78 | 0,13 |
| Indice Omega | 2,19 | 1,09 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,05 | 1,04 | 0,92 |
| R² | 0,04 | 14,10 | 7,34 |
| Beta bull | -0,36 | 0,65 | 0,75 |
| Beta bear | -1,38 | 1,66 | 1,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | -0,93 | -0,24 |
| Kurtosis | -0,66 | 2,58 | 2,31 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-U
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia