Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | -0,46 % | 2,31 % | 3,87 % | -1,91 % | 10,28 % | 6,86 % | 46,62 % | 27,00 % | 34,01 % |
| Categoria | -0,05 % | 0,30 % | 1,27 % | 3,05 % | 2,01 % | 6,01 % | 7,09 % | 6,00 % | 13,64 % | 17,22 % |
| Delta | 0,07 % | -0,76 % | 1,04 % | 0,82 % | -3,91 % | 4,27 % | -0,22 % | 40,62 % | 13,36 % | 16,80 % |
| Benchmark* | -0,05 % | 0,30 % | 1,27 % | 3,05 % | 2,01 % | 6,01 % | 7,09 % | 6,00 % | 13,64 % | 17,22 % |
| Delta | 0,07 % | -0,76 % | 1,04 % | 0,82 % | -3,91 % | 4,27 % | -0,22 % | 40,62 % | 13,36 % | 16,80 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,46 % | 25,66 % | 15,07 % | -24,24 % | 5,08 % | 3,54 % | -6,11 % | -1,24 % |
| Categoria | 3,90 % | -4,23 % | 7,03 % | 0,26 % | 7,26 % | -4,65 % | 0,71 % | 0,82 % |
| Delta | 1,56 % | 29,90 % | 8,04 % | -24,50 % | -2,17 % | 8,19 % | -6,82 % | -2,06 % |
| Benchmark* | 3,90 % | -4,23 % | 7,03 % | 0,26 % | 7,26 % | -4,65 % | 0,71 % | 0,82 % |
| Delta | 1,56 % | 29,90 % | 8,04 % | -24,50 % | -2,17 % | 8,19 % | -6,82 % | -2,06 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,30 % | 13,91 % | 4,52 % |
| Categoria | 7,07 % | 1,95 % | 2,39 % |
| Delta | 0,23 % | 11,96 % | 2,13 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 1,95 % | 2,39 % |
| Delta | 0,23 % | 11,96 % | 2,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,17 % | 12,07 % | 12,58 % |
| Volatilità Categoria | 3,14 % | 2,95 % | 4,23 % |
| Volatilità Benchmark | 3,14 % | 2,95 % | 4,23 % |
| Max drawdown | -11,89 % | -16,08 % | -30,97 % |
| Tempo di recupero | - | 504 j | 788 j |
| DSR | 6,21 % | 7,75 % | 9,10 % |
| Sortino | 0,57 | 1,51 | 0,38 |
| VAR 95 | -1,98 % | -2,74 % | -2,76 % |
| VAR 99 | -2,91 % | -4,23 % | -4,62 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,97 | 0,27 |
| TEV | 8,38 % | 11,92 % | 12,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | 1,00 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,97 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | -0,54 | 0,07 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,42 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,20 | 0,70 | 0,57 |
| R² | 16,91 | 2,96 | 3,63 |
| Beta bull | 1,99 | 1,74 | 0,20 |
| Beta bear | 1,97 | 1,59 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | 0,11 | -0,50 |
| Kurtosis | -0,05 | 1,64 | 2,73 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-U
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia