Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | -0,72 % | -10,32 % | -14,85 % | -11,15 % | -15,56 % | -17,10 % | 3,04 % | 15,59 % | 15,28 % |
| Categoria | 0,35 % | 0,34 % | -4,00 % | -4,74 % | -2,99 % | -4,25 % | -2,18 % | 1,86 % | 14,09 % | 11,01 % |
| Delta | -0,48 % | -1,06 % | -6,33 % | -10,11 % | -8,16 % | -11,32 % | -14,93 % | 1,19 % | 1,50 % | 4,27 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 0,34 % | -4,00 % | -4,74 % | -2,99 % | -4,25 % | -2,18 % | 1,86 % | 14,09 % | 11,01 % |
| Delta | -0,48 % | -1,06 % | -6,33 % | -10,11 % | -8,16 % | -11,32 % | -14,93 % | 1,19 % | 1,50 % | 4,27 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,98 % | 5,46 % | 25,66 % | 15,07 % | -24,24 % | 5,08 % | 3,54 % | -6,11 % |
| Categoria | 5,48 % | 3,90 % | -4,19 % | 7,00 % | 0,31 % | 7,28 % | -4,70 % | 1,81 % |
| Delta | 7,50 % | 1,56 % | 29,85 % | 8,07 % | -24,56 % | -2,19 % | 8,25 % | -7,92 % |
| Benchmark* | 5,48 % | 3,90 % | -4,19 % | 7,00 % | 0,31 % | 7,28 % | -4,70 % | 1,81 % |
| Delta | 7,50 % | 1,56 % | 29,85 % | 8,07 % | -24,56 % | -2,19 % | 8,25 % | -7,92 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,22 % | 6,80 % | 5,57 % |
| Categoria | 0,46 % | 1,71 % | 3,69 % |
| Delta | -5,68 % | 5,09 % | 1,88 % |
| Benchmark* | 0,46 % | 1,71 % | 3,69 % |
| Delta | -5,68 % | 5,09 % | 1,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,52 % | 11,28 % | 11,77 % |
| Volatilità Categoria | 3,59 % | 3,04 % | 3,22 % |
| Volatilità Benchmark | 3,59 % | 3,04 % | 3,22 % |
| Max drawdown | -11,89 % | -16,08 % | -23,18 % |
| Tempo di recupero | - | 504 j | 696 j |
| DSR | 7,60 % | 8,12 % | 8,34 % |
| Sortino | -1,13 | 0,52 | 0,51 |
| VAR 95 | -1,98 % | -2,76 % | -2,74 % |
| VAR 99 | -4,54 % | -4,54 % | -4,54 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,90 | 0,37 | 0,36 |
| TEV | 8,43 % | 10,90 % | 11,76 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | 0,46 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,86 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 0,18 | -0,02 |
| Indice Omega | 0,73 | 1,16 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,25 | 0,96 | 0,50 |
| R² | 22,44 | 6,73 | 1,90 |
| Beta bull | 2,12 | 1,56 | 0,51 |
| Beta bear | 1,94 | 1,86 | 1,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,44 | -0,26 |
| Kurtosis | 1,85 | 0,86 | 2,17 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-U
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia