Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | 0,04 % | 4,46 % | 12,46 % | 9,25 % | 16,08 % | 22,96 % | 65,73 % | 37,00 % | 41,01 % |
| Categoria | -0,14 % | -0,80 % | -0,47 % | 2,95 % | 5,61 % | 2,81 % | 5,89 % | 5,02 % | 11,50 % | 13,94 % |
| Delta | 0,31 % | 0,84 % | 4,92 % | 9,51 % | 3,64 % | 13,26 % | 17,07 % | 60,71 % | 25,50 % | 27,07 % |
| Benchmark* | -0,14 % | -0,80 % | -0,47 % | 2,95 % | 5,61 % | 2,81 % | 5,89 % | 5,02 % | 11,50 % | 13,94 % |
| Delta | 0,31 % | 0,84 % | 4,92 % | 9,51 % | 3,64 % | 13,26 % | 17,07 % | 60,71 % | 25,50 % | 27,07 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,46 % | 25,66 % | 15,07 % | -24,24 % | 5,08 % | 3,54 % | -6,11 % | -1,24 % |
| Categoria | 3,78 % | -4,61 % | 6,64 % | -0,16 % | 7,08 % | -4,81 % | 1,08 % | 0,85 % |
| Delta | 1,68 % | 30,27 % | 8,43 % | -24,09 % | -1,99 % | 8,35 % | -7,19 % | -2,09 % |
| Benchmark* | 3,78 % | -4,61 % | 6,64 % | -0,16 % | 7,08 % | -4,81 % | 1,08 % | 0,85 % |
| Delta | 1,68 % | 30,27 % | 8,43 % | -24,09 % | -1,99 % | 8,35 % | -7,19 % | -2,09 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,52 % | 16,41 % | 5,79 % |
| Categoria | 7,11 % | 2,07 % | 2,49 % |
| Delta | 14,40 % | 14,34 % | 3,29 % |
| Benchmark* | 7,11 % | 2,07 % | 2,49 % |
| Delta | 14,40 % | 14,34 % | 3,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,43 % | 11,97 % | 12,85 % |
| Volatilità Categoria | 2,33 % | 2,77 % | 4,16 % |
| Volatilità Benchmark | 2,33 % | 2,77 % | 4,16 % |
| Max drawdown | -7,66 % | -16,08 % | -32,29 % |
| Tempo di recupero | 132 j | 504 j | 967 j |
| DSR | 6,52 % | 7,63 % | 9,31 % |
| Sortino | 2,74 | 1,99 | 0,56 |
| VAR 95 | -2,26 % | -2,74 % | -2,76 % |
| VAR 99 | -4,20 % | -4,23 % | -4,62 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,89 | 1,27 | 0,41 |
| TEV | 9,64 % | 11,71 % | 12,67 % |
| Information ratio (IR) | 1,50 | 1,23 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 1,36 | 1,34 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | -1,23 | -0,52 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,89 | 1,57 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,89 | 0,63 |
| R² | 0,11 | 4,28 | 4,16 |
| Beta bull | 0,43 | 1,87 | 0,15 |
| Beta bear | -0,54 | 1,75 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | 0,01 | -0,56 |
| Kurtosis | 2,13 | 1,75 | 2,46 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Alma Systematic Alpha R1C-U
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia