Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | 0,18 % | -0,52 % | -0,42 % | 1,28 % | 4,36 % | 6,61 % | 29,81 % | 19,34 % | 42,29 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,05 % | -0,40 % | -1,06 % | 0,80 % | 2,72 % | 3,85 % | 24,31 % | 14,13 % | 36,79 % |
| Delta | -0,10 % | 0,23 % | -0,12 % | 0,64 % | 0,48 % | 1,64 % | 2,76 % | 5,50 % | 5,21 % | 5,50 % |
| Benchmark* | -0,62 % | 0,41 % | -0,17 % | -0,56 % | 1,43 % | 4,50 % | 6,69 % | 31,73 % | 20,17 % | 49,41 % |
| Delta | 0,29 % | -0,23 % | -0,35 % | 0,13 % | -0,15 % | -0,15 % | -0,08 % | -1,92 % | -0,84 % | -7,12 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,61 % | 6,00 % | 9,38 % | -11,86 % | 12,27 % | -0,65 % | 13,99 % | -7,94 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,53 % | 9,39 % | -12,11 % | 10,35 % | 1,47 % | 13,52 % | -7,32 % |
| Delta | 2,46 % | 0,47 % | 0,00 % | 0,25 % | 1,92 % | -2,12 % | 0,47 % | -0,62 % |
| Benchmark* | 10,37 % | 5,56 % | 11,57 % | -13,86 % | 11,36 % | 1,12 % | 16,56 % | -5,28 % |
| Delta | -0,76 % | 0,45 % | -2,19 % | 2,00 % | 0,91 % | -1,77 % | -2,57 % | -2,66 % |
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,10 % | 8,46 % | 3,81 % |
| Categoria | 4,79 % | 7,08 % | 2,89 % |
| Delta | 2,31 % | 1,38 % | 0,93 % |
| Benchmark* | 7,18 % | 8,83 % | 3,88 % |
| Delta | -0,08 % | -0,37 % | -0,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,93 % | 6,68 % | 7,33 % |
| Volatilità Categoria | 6,13 % | 5,83 % | 6,25 % |
| Volatilità Benchmark | 7,53 % | 7,32 % | 8,29 % |
| Max drawdown | -5,90 % | -8,04 % | -16,93 % |
| Tempo di recupero | 88 j | 76 j | 854 j |
| DSR | 5,04 % | 4,80 % | 5,41 % |
| Sortino | 1,00 | 1,18 | 0,32 |
| VAR 95 | -1,17 % | -1,25 % | -1,59 % |
| VAR 99 | -3,57 % | -3,57 % | -2,84 % |
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,84 | 0,23 |
| TEV | 2,18 % | 2,29 % | 2,89 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | -0,16 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,88 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,84 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,37 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,87 | 0,83 |
| R² | 91,77 | 90,36 | 88,14 |
| Beta bull | 0,78 | 0,81 | 0,75 |
| Beta bear | 1,07 | 0,96 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,09 | -0,93 | -0,63 |
| Kurtosis | 3,31 | 2,80 | 1,26 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Arca BB EUR (C)
Bilanc. Equilib. Europa
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market