Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,04 % 0,24 % 0,26 % 0,86 % 0,56 % 3,50 % 17,26 % 6,49 % 12,73 %
Categoria -0,05 % -0,01 % 0,50 % -0,06 % 0,84 % 1,00 % 2,54 % 10,61 % 3,75 % 11,44 %
Delta 0,10 % 0,05 % -0,26 % 0,31 % 0,01 % -0,43 % 0,96 % 6,65 % 2,73 % 1,29 %
Benchmark* -0,06 % -0,04 % 0,58 % -1,13 % 0,15 % 0,71 % 0,13 % 1,12 % -5,42 % 3,02 %
Delta 0,11 % 0,08 % -0,33 % 1,39 % 0,71 % -0,15 % 3,36 % 16,14 % 11,91 % 9,71 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,27 % 5,32 % 7,23 % -10,36 % 0,01 % 1,33 % 5,79 % -3,48 %
Categoria 0,78 % 5,07 % 5,02 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 4,48 % 0,26 % 2,20 % -0,94 % -1,91 % 0,59 % -1,48 % -2,46 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,98 % 0,87 % 5,24 % 1,04 % -1,92 % 1,38 % -3,03 % -7,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,80 % 5,54 % 1,32 %
Categoria 2,76 % 3,45 % 0,81 %
Delta 1,05 % 2,08 % 0,51 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 3,75 % 5,30 % 2,31 %
Rischio
Volatilità 2,04 % 2,42 % 3,43 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,37 % -2,37 % -14,40 %
Tempo di recupero - - 1111 j
DSR 1,47 % 1,51 % 2,49 %
Sortino 1,26 1,70 -0,24
VAR 95 -0,55 % -0,53 % -0,82 %
VAR 99 -0,82 % -0,77 % -1,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 1,06 -0,17
TEV 3,98 % 5,23 % 6,57 %
Information ratio (IR) 0,94 1,01 0,35
Up Capture Ratio 0,32 0,36 0,17
Down Capture Ratio -0,02 0,02 0,09
Indice Omega 1,42 1,47 0,94
Reattività
Beta 0,09 0,19 0,12
2,92 20,74 5,20
Beta bull 0,04 0,24 -0,03
Beta bear -0,06 0,16 0,23
Asimmetria
Skewness -0,73 0,25 -0,27
Kurtosis 2,19 1,66 2,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index