Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,58 % -0,17 % 0,53 % 1,23 % 0,82 % 5,70 % 9,20 % 11,04 % 5,07 %
Categoria 0,31 % 0,08 % -1,57 % -1,98 % -0,98 % -2,02 % 2,65 % 2,86 % 2,93 % 3,51 %
Delta -0,02 % 0,50 % 1,39 % 2,50 % 2,21 % 2,83 % 3,05 % 6,34 % 8,11 % 1,56 %
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -0,44 % 0,49 % 2,35 % 4,28 % 3,62 % 5,10 % 4,49 % 13,02 % 23,29 % 8,63 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,32 % 7,23 % -10,36 % 0,01 % 1,33 % 5,79 % -3,48 % 0,02 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 0,29 % 2,30 % -1,05 % -1,89 % 0,64 % -1,50 % -2,52 % 2,19 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,87 % 5,24 % 1,04 % -1,92 % 1,38 % -3,03 % -7,38 % 6,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,20 % 2,40 % 2,60 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 1,50 % 1,27 % 1,19 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 2,23 % 3,23 % 4,16 %
Rischio
Volatilità 1,67 % 3,78 % 3,86 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,81 % -9,02 % -14,40 %
Tempo di recupero 27 j 618 j 1111 j
DSR 1,08 % 2,64 % 2,44 %
Sortino 1,68 -0,07 0,53
VAR 95 -0,30 % -0,85 % -0,85 %
VAR 99 -0,40 % -1,60 % -1,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 -0,05 0,34
TEV 6,19 % 6,63 % 7,26 %
Information ratio (IR) 0,36 0,49 0,57
Up Capture Ratio 0,27 0,24 0,11
Down Capture Ratio 0,01 0,10 -0,05
Indice Omega 1,44 0,99 1,18
Reattività
Beta 0,12 0,16 0,05
24,25 8,28 0,63
Beta bull 0,04 0,06 -0,05
Beta bear 0,08 0,24 0,19
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,13 0,92
Kurtosis -0,72 1,53 7,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index