Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,03 % 0,64 % 0,22 % 1,17 % 1,14 % 3,93 % 10,76 % 23,44 % 15,01 %
Categoria 0,07 % 0,32 % 0,29 % -2,19 % -1,07 % -1,08 % 3,59 % 4,54 % 2,61 % 5,77 %
Delta -0,10 % -0,29 % 0,35 % 2,41 % 2,24 % 2,22 % 0,34 % 6,22 % 20,83 % 9,24 %
Benchmark* 0,05 % 0,78 % -0,60 % -5,03 % -4,02 % -4,09 % 2,21 % -4,41 % -11,18 % 0,07 %
Delta -0,09 % -0,75 % 1,24 % 5,26 % 5,19 % 5,24 % 1,72 % 15,17 % 34,62 % 14,93 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,68 % 4,74 % -1,45 % 3,14 % 0,41 % 1,88 % -0,75 % 0,92 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,36 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta -0,33 % -0,21 % 7,91 % 1,24 % -0,28 % -5,42 % 0,16 % 3,13 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,23 % 2,76 % 9,95 % 1,21 % 0,47 % -6,94 % -4,65 % 6,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,81 % 3,10 % 4,63 %
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta 0,19 % 2,05 % 4,01 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 1,32 % 4,59 % 7,01 %
Rischio
Volatilità 1,26 % 1,57 % 1,85 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -1,34 % -2,83 % -3,99 %
Tempo di recupero - 261 j 650 j
DSR 1,08 % 1,21 % 1,13 %
Sortino 0,50 0,36 2,90
VAR 95 -0,08 % -0,33 % -0,27 %
VAR 99 -0,93 % -0,92 % -0,92 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,28 1,77
TEV 7,24 % 6,79 % 6,98 %
Information ratio (IR) 0,18 0,68 1,00
Up Capture Ratio 0,12 0,12 0,12
Down Capture Ratio -0,07 -0,04 -0,13
Indice Omega 1,25 1,12 2,13
Reattività
Beta 0,07 0,04 -0,01
17,65 3,28 0,26
Beta bull 0,02 -0,07 -0,11
Beta bear 0,13 0,12 0,05
Asimmetria
Skewness -3,72 -1,69 0,39
Kurtosis 20,52 5,38 11,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index