Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,03 % 0,34 % 1,71 % 1,53 % 1,72 % 3,83 % 14,10 % 19,64 % 15,70 %
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta -0,18 % -0,12 % 0,39 % 0,66 % 2,50 % 2,80 % 1,67 % 8,45 % 17,72 % 9,08 %
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,28 % -0,17 % 1,36 % 2,99 % 6,95 % 7,32 % 5,29 % 21,50 % 31,39 % 15,30 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,68 % 4,74 % -1,45 % 3,14 % 0,41 % 1,88 % -0,75 % 0,92 %
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -0,33 % -0,25 % 7,88 % 1,23 % -0,27 % -5,40 % 0,20 % 3,06 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,23 % 2,76 % 9,95 % 1,21 % 0,47 % -6,94 % -4,65 % 6,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,92 % 4,29 % 3,72 %
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 1,38 % 1,98 % 3,35 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,69 % 5,73 % 6,24 %
Rischio
Volatilità 1,29 % 1,39 % 1,56 %
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -1,34 % -1,54 % -3,99 %
Tempo di recupero 52 j 99 j 650 j
DSR 1,08 % 1,03 % 1,13 %
Sortino 0,88 1,43 2,01
VAR 95 -0,08 % -0,22 % -0,27 %
VAR 99 -0,93 % -0,64 % -0,92 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 1,06 1,46
TEV 7,08 % 6,40 % 6,75 %
Information ratio (IR) 0,66 0,90 0,92
Up Capture Ratio 0,14 0,16 0,10
Down Capture Ratio -0,05 -0,08 -0,10
Indice Omega 1,39 1,54 1,78
Reattività
Beta 0,07 0,05 0,00
17,76 4,93 0,01
Beta bull 0,04 -0,04 -0,12
Beta bear 0,13 0,12 0,10
Asimmetria
Skewness -3,47 -1,67 -1,67
Kurtosis 19,08 6,48 6,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index