Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,01 % 0,25 % 0,74 % 0,69 % 0,62 % 1,81 % 11,53 % 12,35 % 17,01 %
Categoria 0,22 % 0,12 % 0,79 % 0,65 % 1,30 % 1,13 % 2,71 % 10,77 % 3,51 % 12,21 %
Delta -0,21 % -0,11 % -0,54 % 0,10 % -0,62 % -0,51 % -0,90 % 0,76 % 8,85 % 4,81 %
Benchmark* 0,54 % 0,68 % 1,20 % 0,06 % 1,48 % 1,40 % 1,27 % 2,12 % -5,49 % 4,81 %
Delta -0,53 % -0,67 % -0,95 % 0,68 % -0,79 % -0,78 % 0,54 % 9,42 % 17,84 % 12,21 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,53 % 4,68 % 4,74 % -1,45 % 3,14 % 0,41 % 1,88 % -0,75 %
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 1,74 % -0,39 % -0,29 % 7,97 % 1,23 % -0,33 % -5,39 % 0,27 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,24 % 0,23 % 2,76 % 9,95 % 1,21 % 0,47 % -6,94 % -4,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,95 % 3,82 % 2,37 %
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta -0,82 % 0,36 % 1,56 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 1,89 % 3,58 % 3,37 %
Rischio
Volatilità 0,70 % 1,03 % 1,44 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -0,81 % -1,34 % -3,99 %
Tempo di recupero 76 j 52 j 650 j
DSR 0,53 % 0,77 % 1,13 %
Sortino -0,03 1,11 0,40
VAR 95 -0,15 % -0,15 % -0,27 %
VAR 99 -0,24 % -0,32 % -0,92 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,83 0,32
TEV 3,90 % 5,67 % 6,53 %
Information ratio (IR) 0,48 0,63 0,52
Up Capture Ratio 0,07 0,15 0,09
Down Capture Ratio -0,10 -0,10 -0,05
Indice Omega 1,00 1,42 1,15
Reattività
Beta -0,02 0,05 0,01
0,72 7,79 0,22
Beta bull -0,01 0,02 -0,10
Beta bear 0,00 0,11 0,10
Asimmetria
Skewness -0,68 -2,14 -1,98
Kurtosis 1,31 15,30 8,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index