Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,36 % -0,50 % 0,17 % 0,79 % 0,50 % 3,85 % 9,60 % 25,50 % 13,75 %
Categoria 0,06 % 0,95 % -1,17 % -1,53 % -0,26 % -1,39 % 3,46 % 3,18 % 3,21 % 4,88 %
Delta -0,03 % -0,60 % 0,66 % 1,69 % 1,05 % 1,89 % 0,39 % 6,42 % 22,29 % 8,87 %
Benchmark* 0,14 % 1,39 % -2,57 % -3,40 % -1,50 % -3,66 % 2,09 % -4,52 % -11,94 % -1,09 %
Delta -0,11 % -1,04 % 2,07 % 3,57 % 2,29 % 4,16 % 1,76 % 14,12 % 37,44 % 14,84 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,68 % 4,74 % -1,45 % 3,14 % 0,41 % 1,88 % -0,75 % 0,92 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -0,36 % -0,18 % 7,86 % 1,24 % -0,28 % -5,41 % 0,20 % 3,10 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,23 % 2,76 % 9,95 % 1,21 % 0,47 % -6,94 % -4,65 % 6,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,51 % 3,35 % 5,01 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 0,80 % 2,22 % 3,60 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,53 % 4,17 % 6,56 %
Rischio
Volatilità 0,56 % 1,44 % 1,82 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,19 % -2,98 % -3,99 %
Tempo di recupero 22 j 273 j 650 j
DSR 0,34 % 1,06 % 1,03 %
Sortino 3,31 0,72 3,60
VAR 95 -0,05 % -0,27 % -0,27 %
VAR 99 -0,12 % -0,64 % -0,64 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 0,53 2,04
TEV 6,81 % 6,72 % 6,90 %
Information ratio (IR) 0,22 0,62 0,95
Up Capture Ratio 0,11 0,11 0,13
Down Capture Ratio -0,13 -0,07 -0,15
Indice Omega 1,92 1,24 2,45
Reattività
Beta 0,01 0,01 -0,03
0,86 0,25 1,14
Beta bull 0,02 -0,07 -0,11
Beta bear 0,01 0,05 -0,01
Asimmetria
Skewness -0,32 -1,47 0,71
Kurtosis -0,20 4,82 12,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index