Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | -0,43 % | -2,51 % | -1,70 % | -0,99 % | -1,81 % | 3,21 % | 31,20 % | 13,04 % | 35,01 % |
| Categoria | 0,30 % | 0,09 % | -1,37 % | -0,27 % | 0,19 % | -0,29 % | 0,14 % | 12,07 % | 4,36 % | 17,22 % |
| Delta | -0,37 % | -0,52 % | -1,13 % | -1,43 % | -1,18 % | -1,52 % | 3,07 % | 19,12 % | 8,68 % | 17,79 % |
| Benchmark* | 0,74 % | 0,53 % | -0,72 % | 0,75 % | 1,42 % | 0,86 % | -0,31 % | 11,24 % | 4,20 % | 24,88 % |
| Delta | -0,80 % | -0,96 % | -1,79 % | -2,45 % | -2,41 % | -2,67 % | 3,52 % | 19,95 % | 8,83 % | 10,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,12 % | 8,36 % | 11,31 % | -11,24 % | 2,54 % | 10,15 % | 15,84 % | -7,85 % |
| Categoria | -0,18 % | 6,44 % | 6,27 % | -10,07 % | 3,36 % | 0,63 % | 10,13 % | -1,07 % |
| Delta | 6,30 % | 1,92 % | 5,04 % | -1,17 % | -0,81 % | 9,52 % | 5,70 % | -6,77 % |
| Benchmark* | -2,75 % | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % |
| Delta | 8,87 % | 0,37 % | 5,54 % | -0,06 % | -1,82 % | 8,94 % | 2,34 % | -9,24 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,15 % | 8,00 % | 3,17 % |
| Categoria | -0,66 % | 4,03 % | 1,30 % |
| Delta | 5,80 % | 3,96 % | 1,87 % |
| Benchmark* | -3,30 % | 3,56 % | 1,21 % |
| Delta | 8,45 % | 4,44 % | 1,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,64 % | 6,84 % | 7,13 % |
| Volatilità Categoria | 4,53 % | 4,05 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,00 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -4,41 % | -13,10 % | -21,34 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 143 j | 916 j |
| DSR | 2,60 % | 4,96 % | 5,22 % |
| Sortino | 1,19 | 1,00 | 0,27 |
| VAR 95 | -0,61 % | -1,22 % | -1,33 % |
| VAR 99 | -1,89 % | -2,11 % | -3,14 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,72 | 0,19 |
| TEV | 5,53 % | 8,27 % | 8,62 % |
| Information ratio (IR) | 1,53 | 0,54 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,37 | 0,31 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | -0,11 | 0,13 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,39 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,20 | 0,21 |
| R² | 38,62 | 3,02 | 3,60 |
| Beta bull | 0,41 | 0,13 | -0,12 |
| Beta bear | 0,39 | 0,32 | 0,40 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -1,64 | -1,03 |
| Kurtosis | 5,86 | 16,46 | 9,54 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Algebris Financial Credit Fund R EUR
Obblig. globale corporate
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index