Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 0,96 % -0,58 % -0,14 % 1,09 % 0,50 % 7,01 % 14,22 % 28,98 % 38,43 %
Categoria 0,41 % -0,10 % -2,37 % -2,95 % -1,72 % -3,12 % 2,64 % 4,92 % 5,02 % 8,58 %
Delta 0,19 % 1,06 % 1,78 % 2,81 % 2,82 % 3,62 % 4,38 % 9,29 % 23,96 % 29,85 %
Benchmark* 1,02 % 0,25 % -3,65 % -4,84 % -2,87 % -5,23 % 1,78 % 3,39 % -0,15 % 10,69 %
Delta -0,42 % 0,71 % 3,07 % 4,70 % 3,96 % 5,72 % 5,23 % 10,83 % 29,13 % 27,73 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,36 % 11,31 % -11,24 % 2,54 % 10,15 % 15,84 % -7,85 % 9,67 %
Categoria 6,53 % 6,19 % -9,79 % 3,58 % 0,45 % 10,25 % -0,74 % -2,40 %
Delta 1,83 % 5,12 % -1,45 % -1,04 % 9,70 % 5,58 % -7,11 % 12,07 %
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 0,37 % 5,54 % -0,06 % -1,82 % 8,94 % 2,34 % -9,24 % 13,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,68 % 4,06 % 6,14 %
Categoria 4,53 % 1,96 % 2,34 %
Delta 2,15 % 2,10 % 3,81 %
Benchmark* 4,90 % 1,92 % 1,81 %
Delta 1,77 % 2,14 % 4,33 %
Rischio
Volatilità 2,97 % 8,62 % 8,78 %
Volatilità Categoria 4,50 % 4,53 % 4,35 %
Volatilità Benchmark 6,43 % 6,38 % 6,34 %
Max drawdown -1,88 % -17,14 % -21,34 %
Tempo di recupero 32 j 616 j 916 j
DSR 1,93 % 6,29 % 5,74 %
Sortino 1,70 0,24 0,84
VAR 95 -0,58 % -1,63 % -1,57 %
VAR 99 -0,77 % -4,22 % -3,14 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,17 0,55
TEV 6,50 % 9,60 % 10,36 %
Information ratio (IR) 0,27 0,22 0,42
Up Capture Ratio 0,36 0,43 0,31
Down Capture Ratio 0,02 0,22 -0,05
Indice Omega 1,47 1,09 1,29
Reattività
Beta 0,10 0,28 0,12
4,24 4,31 0,79
Beta bull -0,44 -0,05 -0,17
Beta bear 0,14 0,43 0,33
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,95 0,20
Kurtosis -0,28 6,71 8,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index