Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 1,15 % -1,61 % -0,44 % 0,31 % 0,94 % 6,50 % 9,95 % 8,84 % -2,00 %
Categoria 0,31 % 0,08 % -1,57 % -1,98 % -0,98 % -2,02 % 2,65 % 2,86 % 2,93 % 3,51 %
Delta 0,41 % 1,07 % -0,05 % 1,53 % 1,28 % 2,96 % 3,86 % 7,09 % 5,91 % -5,51 %
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -0,01 % 1,07 % 0,91 % 3,31 % 2,69 % 5,23 % 5,30 % 13,77 % 21,09 % 1,56 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,88 % 8,35 % -16,92 % -11,30 % 4,62 % 14,96 % -4,69 % 1,24 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 3,85 % 3,43 % -7,61 % -13,20 % 3,93 % 7,68 % -3,73 % 3,41 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,43 % 6,37 % -5,52 % -13,23 % 4,67 % 6,14 % -8,59 % 7,30 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,33 % 3,42 % 1,90 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 3,62 % 2,29 % 0,49 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 4,35 % 4,24 % 3,45 %
Rischio
Volatilità 4,73 % 8,95 % 10,91 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -2,61 % -20,21 % -35,60 %
Tempo di recupero 115 j 706 j -
DSR 2,98 % 6,72 % 8,05 %
Sortino 1,32 0,12 0,07
VAR 95 -0,83 % -1,89 % -2,21 %
VAR 99 -1,08 % -4,99 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,09 0,05
TEV 7,23 % 10,68 % 13,42 %
Information ratio (IR) 0,60 0,40 0,26
Up Capture Ratio 0,32 0,18 -0,18
Down Capture Ratio -0,03 -0,02 -0,32
Indice Omega 1,28 1,05 1,06
Reattività
Beta 0,18 0,12 -0,23
6,75 0,74 1,84
Beta bull 0,06 -0,23 -0,72
Beta bear 0,25 0,52 0,30
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,90 -0,71
Kurtosis -1,12 4,17 3,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index