Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | -0,42 % | -2,50 % | -1,69 % | -0,97 % | -1,80 % | 3,24 % | 31,51 % | 13,37 % | 35,56 % |
| Categoria | 0,30 % | 0,09 % | -1,37 % | -0,27 % | 0,19 % | -0,29 % | 0,14 % | 12,07 % | 4,36 % | 17,22 % |
| Delta | -0,37 % | -0,51 % | -1,13 % | -1,42 % | -1,16 % | -1,51 % | 3,11 % | 19,44 % | 9,02 % | 18,34 % |
| Benchmark* | 0,74 % | 0,53 % | -0,72 % | 0,75 % | 1,42 % | 0,86 % | -0,31 % | 11,24 % | 4,20 % | 24,88 % |
| Delta | -0,80 % | -0,95 % | -1,78 % | -2,44 % | -2,40 % | -2,67 % | 3,55 % | 20,26 % | 9,17 % | 10,68 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,15 % | 8,58 % | 11,29 % | -11,22 % | 2,63 % | 10,20 % | 15,87 % | -7,84 % |
| Categoria | -0,18 % | 6,44 % | 6,27 % | -10,07 % | 3,36 % | 0,63 % | 10,13 % | -1,07 % |
| Delta | 6,33 % | 2,14 % | 5,02 % | -1,15 % | -0,72 % | 9,57 % | 5,74 % | -6,77 % |
| Benchmark* | -2,75 % | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % |
| Delta | 8,89 % | 0,59 % | 5,52 % | -0,04 % | -1,73 % | 8,99 % | 2,38 % | -9,23 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,19 % | 8,08 % | 3,23 % |
| Categoria | -0,66 % | 4,03 % | 1,30 % |
| Delta | 5,85 % | 4,04 % | 1,94 % |
| Benchmark* | -3,30 % | 3,56 % | 1,21 % |
| Delta | 8,49 % | 4,52 % | 2,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,63 % | 6,85 % | 7,13 % |
| Volatilità Categoria | 4,53 % | 4,05 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,00 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -4,40 % | -13,10 % | -21,31 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 143 j | 910 j |
| DSR | 2,59 % | 4,96 % | 5,22 % |
| Sortino | 1,21 | 1,01 | 0,28 |
| VAR 95 | -0,60 % | -1,22 % | -1,32 % |
| VAR 99 | -1,89 % | -2,11 % | -3,14 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,73 | 0,20 |
| TEV | 5,53 % | 8,28 % | 8,63 % |
| Information ratio (IR) | 1,54 | 0,55 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,37 | 0,31 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | -0,11 | 0,13 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,40 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,20 | 0,21 |
| R² | 38,65 | 3,03 | 3,61 |
| Beta bull | 0,41 | 0,13 | -0,12 |
| Beta bear | 0,39 | 0,32 | 0,40 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -1,63 | -1,03 |
| Kurtosis | 5,88 | 16,35 | 9,50 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Algebris Financial Credit Fund RD EUR
Obblig. globale corporate
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index