Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,05 % 0,55 % 1,20 % 1,67 % 1,20 % 3,71 % 4,23 % 2,79 % 0,64 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,13 % 0,52 % 1,26 % 0,68 % 3,18 % 7,43 % 6,44 % 4,98 %
Delta -0,07 % -0,02 % 0,42 % 0,68 % 0,41 % 0,51 % 0,53 % -3,19 % -3,64 % -4,34 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,40 % 0,85 % 3,27 % 8,18 % 6,95 % 5,44 %
Delta -0,07 % 0,01 % 0,36 % 0,56 % 0,27 % 0,34 % 0,44 % -3,95 % -4,16 % -4,80 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,49 % 3,29 % -4,07 % -1,01 % -0,03 % -0,03 % -0,73 % -0,50 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -1,17 % 0,22 % -3,62 % -0,46 % 0,39 % 0,22 % -0,27 % -0,10 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -1,22 % 0,04 % -4,06 % -0,43 % 0,52 % 0,45 % -0,27 % -0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,93 % 0,97 % 0,41 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta -0,39 % -1,38 % -0,83 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,46 % -1,61 % -0,90 %
Rischio
Volatilità 0,95 % 1,46 % 1,24 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,48 % -3,46 % -5,28 %
Tempo di recupero 50 j 722 j 1402 j
DSR 0,73 % 1,11 % 0,93 %
Sortino -0,63 -1,45 -0,96
VAR 95 -0,16 % -0,33 % -0,32 %
VAR 99 -0,32 % -0,60 % -0,53 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -1,10 -0,72
TEV 0,95 % 1,41 % 1,21 %
Information ratio (IR) -0,48 -1,14 -0,75
Up Capture Ratio 0,88 0,71 0,71
Down Capture Ratio - 12,83 2,48
Indice Omega 0,87 0,67 0,75
Reattività
Beta -0,05 2,04 1,04
0,00 8,59 5,00
Beta bull -0,05 1,71 1,71
Beta bear - -12,51 -17,24
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,24 -0,17
Kurtosis 0,26 1,85 3,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester