Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -1,69 % -1,29 % 1,05 % 19,58 % 19,49 % 30,18 % 69,34 % 48,08 % -
Categoria 0,00 % -0,27 % -1,99 % -0,05 % 11,23 % 7,87 % 13,49 % 39,97 % 36,29 % 69,63 %
Delta -0,54 % -1,42 % 0,71 % 1,10 % 8,35 % 11,61 % 16,69 % 29,38 % 11,79 % -
Benchmark* -0,15 % -0,41 % -2,08 % 0,27 % 11,88 % 10,23 % 17,58 % 52,21 % 62,28 % 101,82 %
Delta -0,39 % -1,28 % 0,79 % 0,78 % 7,69 % 9,25 % 12,60 % 17,13 % -14,20 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 41,64 % -5,30 % 16,27 % -23,81 % 38,24 % 24,68 % - -
Categoria 14,76 % 5,58 % 13,62 % -13,93 % 22,05 % 0,88 % 24,06 % -12,84 %
Delta 26,88 % -10,88 % 2,65 % -9,89 % 16,19 % 23,81 % - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 21,92 % -13,56 % 0,55 % -14,01 % 12,24 % 28,21 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,17 % 18,85 % 8,08 %
Categoria 16,43 % 11,52 % 6,08 %
Delta 21,74 % 7,33 % 2,00 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta 17,19 % 3,61 % -1,79 %
Rischio
Volatilità 18,09 % 17,26 % 18,43 %
Volatilità Categoria 11,49 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -10,50 % -19,22 % -34,07 %
Tempo di recupero 50 j 55 j 1237 j
DSR 11,59 % 11,97 % 13,40 %
Sortino 3,12 1,34 0,45
VAR 95 -3,95 % -3,73 % -4,07 %
VAR 99 -7,45 % -7,45 % -7,45 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 0,93 0,33
TEV 10,86 % 10,69 % 11,09 %
Information ratio (IR) 1,58 0,34 -0,16
Up Capture Ratio 1,27 1,08 0,99
Down Capture Ratio 0,89 1,00 1,01
Indice Omega 1,81 1,38 1,15
Reattività
Beta 1,19 1,07 1,05
R² 65,64 61,92 63,94
Beta bull 1,20 0,98 0,98
Beta bear 1,48 1,22 1,23
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,73 -0,67
Kurtosis 0,74 1,68 1,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR