Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % 3,77 % 1,05 % 2,77 % 13,31 % 2,78 % 6,22 % 4,43 % - -
Categoria 0,19 % 1,45 % -0,77 % 4,74 % 18,26 % 5,82 % 9,42 % 14,48 % 35,85 % 61,31 %
Delta 0,82 % 2,32 % 1,82 % -1,96 % -4,96 % -3,04 % -3,19 % -10,05 % - -
Benchmark* 0,31 % 1,21 % 0,29 % 5,98 % 18,89 % 7,28 % 11,00 % 27,01 % 46,31 % 82,23 %
Delta 0,70 % 2,56 % 0,76 % -3,21 % -5,58 % -4,50 % -4,77 % -22,57 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,27 % -23,81 % 38,24 % 24,68 % - - - -
Categoria 13,63 % -14,23 % 22,28 % 0,81 % 23,98 % -13,04 % 10,90 % 0,24 %
Delta 2,64 % -9,59 % 15,96 % 23,87 % - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 0,55 % -14,01 % 12,24 % 28,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,81 % 1,77 % -
Categoria 11,93 % 5,81 % 7,25 %
Delta -8,12 % -4,04 % -
Benchmark* 14,78 % 9,10 % 8,79 %
Delta -10,98 % -7,33 % -
Rischio
Volatilità 13,76 % 17,81 % -
Volatilità Categoria 10,27 % 12,82 % 16,55 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 14,04 % 18,47 %
Max drawdown -11,82 % -34,07 % -
Tempo di recupero 195 j - -
DSR 10,18 % 13,44 % -
Sortino 0,01 0,04 -
VAR 95 -3,66 % -4,15 % -
VAR 99 -5,08 % -6,96 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,03 -
TEV 10,37 % 10,89 % -
Information ratio (IR) -1,06 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,74 0,86 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,03 1,04 -
Reattività
Beta 0,87 1,00 -
44,16 62,63 -
Beta bull 0,82 0,93 -
Beta bear 0,93 1,24 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,70 -
Kurtosis 0,22 2,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR