Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,54 % 0,06 % 0,97 % 1,44 % 1,92 % 7,48 % 11,82 % 5,86 % 6,71 %
Categoria 0,03 % 0,16 % 0,26 % 0,72 % 1,33 % 0,81 % 3,84 % 6,64 % 7,13 % 4,43 %
Delta 0,32 % 0,38 % -0,19 % 0,25 % 0,11 % 1,11 % 3,64 % 5,18 % -1,28 % 2,27 %
Benchmark* -0,08 % 0,12 % 0,73 % 1,36 % 1,89 % 1,31 % 4,95 % 5,68 % 4,40 % 3,68 %
Delta 0,42 % 0,42 % -0,66 % -0,40 % -0,45 % 0,61 % 2,54 % 6,14 % 1,46 % 3,03 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,54 % 4,60 % -16,26 % -5,99 % 5,26 % 6,73 % 0,97 % 1,67 %
Categoria 3,79 % 3,83 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,10 % -1,54 % 0,23 %
Delta 6,75 % 0,77 % -12,69 % -5,74 % 5,07 % 5,63 % 2,52 % 1,44 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 6,90 % 0,71 % -11,34 % -5,41 % 5,09 % 6,26 % 1,12 % 1,76 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,41 % 3,52 % 1,10 %
Categoria 3,67 % 1,95 % 1,45 %
Delta 3,74 % 1,56 % -0,36 %
Benchmark* 4,33 % 1,50 % 0,74 %
Delta 3,08 % 2,02 % 0,36 %
Rischio
Volatilità 1,75 % 7,18 % 7,56 %
Volatilità Categoria 0,70 % 1,12 % 1,03 %
Volatilità Benchmark 1,09 % 1,76 % 1,47 %
Max drawdown -0,92 % -18,50 % -32,41 %
Tempo di recupero 41 j 698 j -
DSR 0,96 % 5,49 % 5,98 %
Sortino 4,20 0,17 -0,04
VAR 95 -0,31 % -1,52 % -1,43 %
VAR 99 -0,36 % -4,48 % -4,48 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,29 0,13 -0,03
TEV 1,83 % 7,37 % 7,67 %
Information ratio (IR) 1,68 0,27 0,05
Up Capture Ratio 1,21 0,65 0,80
Down Capture Ratio -0,33 0,00 0,51
Indice Omega 2,08 1,07 1,02
Reattività
Beta 0,38 0,03 0,12
5,67 0,01 0,06
Beta bull 0,18 -0,63 -0,91
Beta bear 0,34 0,08 0,31
Asimmetria
Skewness -0,08 -1,28 -1,81
Kurtosis -0,69 5,89 9,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index