Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,05 % 0,72 % 3,17 % 4,06 % 4,37 % 7,22 % 32,21 % 0,63 % 8,09 %
Categoria 0,02 % 0,00 % 0,22 % 1,00 % 1,69 % 1,55 % 3,63 % 9,00 % 6,45 % 5,03 %
Delta -0,03 % -0,05 % 0,50 % 2,17 % 2,37 % 2,83 % 3,60 % 23,21 % -5,82 % 3,05 %
Benchmark* 0,06 % -0,04 % 0,18 % 0,69 % 2,12 % 1,80 % 4,42 % 6,97 % 4,09 % 4,19 %
Delta -0,07 % -0,02 % 0,54 % 2,48 % 1,94 % 2,57 % 2,81 % 25,24 % -3,46 % 3,90 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,54 % 4,60 % -16,26 % -5,99 % 5,26 % 6,73 % 0,97 % 1,67 %
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 6,75 % 0,77 % -12,69 % -5,74 % 5,07 % 5,63 % 2,52 % 1,42 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 6,90 % 0,71 % -11,34 % -5,41 % 5,09 % 6,26 % 1,12 % 1,76 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,25 % 7,53 % 0,15 %
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta 4,43 % 4,57 % -1,12 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta 3,56 % 5,18 % -0,65 %
Rischio
Volatilità 2,17 % 6,76 % 7,36 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -1,99 % -9,48 % -32,41 %
Tempo di recupero 41 j 144 j -
DSR 1,32 % 5,02 % 5,98 %
Sortino 4,01 0,94 -0,22
VAR 95 -0,36 % -1,09 % -1,43 %
VAR 99 -0,84 % -4,48 % -4,48 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 0,70 -0,18
TEV 2,25 % 6,86 % 7,49 %
Information ratio (IR) 1,59 0,76 -0,09
Up Capture Ratio 1,16 1,13 0,48
Down Capture Ratio -1,05 -0,40 0,49
Indice Omega 2,21 1,37 0,93
Reattività
Beta 0,34 0,24 0,04
2,78 0,31 0,01
Beta bull 0,32 0,14 -0,94
Beta bear 0,23 0,07 0,31
Asimmetria
Skewness -0,43 -1,52 -2,00
Kurtosis 2,00 8,19 10,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index