Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/02/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10 % | 0,26 % | -0,30 % | 2,49 % | 4,06 % | 0,42 % | 6,80 % | 29,17 % | 22,67 % | 38,05 % |
| Categoria | 0,10 % | -0,07 % | -0,79 % | 0,40 % | 1,71 % | 0,22 % | -1,39 % | 15,75 % | 14,99 % | 29,74 % |
| Delta | -0,21 % | 0,33 % | 0,49 % | 2,09 % | 2,36 % | 0,20 % | 8,19 % | 13,41 % | 7,68 % | 8,30 % |
| Benchmark* | -0,21 % | -0,38 % | -1,53 % | 0,38 % | 1,75 % | -0,02 % | -3,38 % | 18,72 % | 21,31 % | 47,85 % |
| Delta | 0,10 % | 0,64 % | 1,23 % | 2,11 % | 2,31 % | 0,44 % | 10,18 % | 10,45 % | 1,36 % | -9,80 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,10 % | 6,03 % | 17,09 % | -11,84 % | 3,43 % | 3,34 % | 9,21 % | -3,30 % |
| Categoria | -0,51 % | 10,70 % | 7,80 % | -8,03 % | 7,02 % | -1,81 % | 11,59 % | -0,97 % |
| Delta | 8,61 % | -4,67 % | 9,29 % | -3,80 % | -3,58 % | 5,15 % | -2,39 % | -2,33 % |
| Benchmark* | -2,32 % | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % |
| Delta | 10,43 % | -8,62 % | 7,52 % | -4,42 % | -5,48 % | 4,23 % | -6,62 % | -4,83 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 31/01/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,78 % | 8,63 % | 4,53 % |
| Categoria | -1,55 % | 5,10 % | 2,95 % |
| Delta | 8,33 % | 3,53 % | 1,58 % |
| Benchmark* | -3,45 % | 6,09 % | 4,12 % |
| Delta | 10,23 % | 2,54 % | 0,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,61 % | 6,27 % | 6,83 % |
| Volatilità Categoria | 5,38 % | 4,14 % | 4,53 % |
| Volatilità Benchmark | 7,51 % | 5,85 % | 6,19 % |
| Max drawdown | -3,41 % | -6,13 % | -18,32 % |
| Tempo di recupero | 117 j | 159 j | 819 j |
| DSR | 2,39 % | 3,97 % | 4,47 % |
| Sortino | 1,94 | 1,41 | 0,62 |
| VAR 95 | -0,91 % | -1,31 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -1,31 % | -1,84 % | -2,29 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,29 | 0,89 | 0,41 |
| TEV | 6,91 % | 7,33 % | 7,63 % |
| Information ratio (IR) | 1,48 | 0,35 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,24 | 0,55 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | -0,13 | 0,16 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,59 | 1,34 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,19 | 0,29 | 0,35 |
| R² | 16,09 | 7,22 | 10,02 |
| Beta bull | 0,29 | 0,29 | 0,43 |
| Beta bear | 0,36 | 0,19 | 0,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | 0,35 | 0,31 |
| Kurtosis | 0,97 | 1,39 | 1,33 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Robeco QI Dynamic High Yield IH EUR Acc
Obblig. globale high yield
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/01/2026. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index