Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,21 % | 0,75 % | 0,35 % | -1,65 % | -0,39 % | -0,16 % | 0,44 % | 15,45 % | 18,00 % | 23,69 % |
| Categoria | 0,06 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,53 % | 2,48 % | 3,48 % | 3,57 % | 17,85 % | 15,06 % | 29,10 % |
| Delta | 0,15 % | 0,16 % | -0,24 % | -2,18 % | -2,86 % | -3,64 % | -3,13 % | -2,40 % | 2,93 % | -5,41 % |
| Benchmark* | -0,13 % | 0,49 % | 0,28 % | 0,91 % | 3,57 % | 4,92 % | 5,01 % | 21,53 % | 20,91 % | 44,25 % |
| Delta | 0,34 % | 0,27 % | 0,08 % | -2,56 % | -3,96 % | -5,08 % | -4,57 % | -6,08 % | -2,91 % | -20,56 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,11 % | 5,97 % | 10,38 % | -3,93 % | 1,90 % | 1,04 % | 5,09 % | -4,82 % |
| Categoria | -0,22 % | 10,93 % | 7,83 % | -7,87 % | 7,18 % | -1,84 % | 11,50 % | -0,98 % |
| Delta | 5,33 % | -4,96 % | 2,55 % | 3,95 % | -5,28 % | 2,88 % | -6,41 % | -3,83 % |
| Benchmark* | -2,32 % | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % |
| Delta | 7,44 % | -8,69 % | 0,82 % | 3,49 % | -7,02 % | 1,92 % | -10,73 % | -6,34 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,51 % | 4,94 % | 3,24 % |
| Categoria | 2,83 % | 5,84 % | 2,87 % |
| Delta | -3,34 % | -0,90 % | 0,37 % |
| Benchmark* | 4,07 % | 6,81 % | 3,82 % |
| Delta | -4,58 % | -1,87 % | -0,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,73 % | 2,48 % | 3,15 % |
| Volatilità Categoria | 2,68 % | 3,88 % | 4,49 % |
| Volatilità Benchmark | 3,98 % | 5,65 % | 6,16 % |
| Max drawdown | -3,12 % | -3,12 % | -7,59 % |
| Tempo di recupero | - | - | 553 j |
| DSR | 2,29 % | 1,74 % | 2,25 % |
| Sortino | -1,13 | 1,25 | 0,48 |
| VAR 95 | -0,78 % | -0,54 % | -0,75 % |
| VAR 99 | -1,10 % | -1,10 % | -1,13 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,95 | 0,87 | 0,34 |
| TEV | 4,36 % | 5,21 % | 5,35 % |
| Information ratio (IR) | -1,05 | -0,36 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,13 | 0,29 | 0,31 |
| Down Capture Ratio | 0,23 | 0,05 | 0,17 |
| Indice Omega | 0,69 | 1,35 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,13 | 0,17 | 0,25 |
| R² | 3,84 | 15,19 | 24,76 |
| Beta bull | 0,02 | 0,19 | 0,30 |
| Beta bear | 0,07 | 0,17 | 0,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,51 | -0,50 |
| Kurtosis | 1,38 | 2,64 | 2,35 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CM-AM High Yield Short Duration RC
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index