Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,07 % -0,21 % 3,12 % 3,19 % 4,33 % 5,14 % 19,79 % 11,82 % 25,25 %
Categoria 0,02 % -0,08 % -0,26 % 1,15 % 0,78 % 1,39 % 2,47 % 11,83 % 2,54 % 11,53 %
Delta 0,13 % 0,15 % 0,06 % 1,97 % 2,41 % 2,94 % 2,67 % 7,96 % 9,28 % 13,72 %
Benchmark* 0,12 % -0,38 % -0,65 % 1,04 % 0,81 % 0,86 % 0,82 % 4,76 % -8,66 % 1,37 %
Delta 0,03 % 0,45 % 0,44 % 2,08 % 2,37 % 3,48 % 4,33 % 15,03 % 20,49 % 23,88 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,44 % 10,41 % 9,27 % -11,36 % 5,66 % -3,30 % 9,60 % -2,42 %
Categoria 0,77 % 5,12 % 5,07 % -9,34 % 1,98 % 0,73 % 7,28 % -0,99 %
Delta -0,34 % 5,29 % 4,20 % -2,01 % 3,68 % -4,03 % 2,32 % -1,44 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,15 % 5,95 % 7,29 % 0,04 % 3,73 % -3,24 % 0,78 % -6,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,07 % 5,78 % 2,30 %
Categoria 2,09 % 3,54 % 0,52 %
Delta 2,98 % 2,24 % 1,78 %
Benchmark* 0,42 % 1,19 % -1,75 %
Delta 4,65 % 4,59 % 4,05 %
Rischio
Volatilità 3,66 % 4,65 % 6,05 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,20 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,53 % 5,80 % 6,39 %
Max drawdown -2,01 % -5,32 % -15,41 %
Tempo di recupero 75 j 336 j 872 j
DSR 2,40 % 3,32 % 4,43 %
Sortino 1,28 0,87 0,07
VAR 95 -0,66 % -1,00 % -1,28 %
VAR 99 -1,26 % -1,93 % -2,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,62 0,05
TEV 4,34 % 4,91 % 6,02 %
Information ratio (IR) 1,07 0,93 0,67
Up Capture Ratio 0,45 0,58 0,54
Down Capture Ratio -0,01 0,23 0,36
Indice Omega 1,35 1,26 1,03
Reattività
Beta 0,28 0,46 0,50
7,29 33,37 28,34
Beta bull 0,74 0,50 0,42
Beta bear 0,15 0,55 0,70
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,77 -0,41
Kurtosis 0,20 2,12 2,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index