Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 % | 0,46 % | 0,09 % | 0,25 % | 4,22 % | 2,58 % | 13,25 % | 31,74 % | 12,31 % | -0,94 % |
| Categoria | -0,12 % | 0,06 % | 0,41 % | 0,17 % | 1,84 % | 1,28 % | 3,59 % | 10,26 % | 12,51 % | 10,46 % |
| Delta | -0,28 % | 0,40 % | -0,31 % | 0,07 % | 2,38 % | 1,30 % | 9,66 % | 21,48 % | -0,21 % | -11,40 % |
| Benchmark* | -0,12 % | 0,06 % | 0,41 % | 0,17 % | 1,84 % | 1,28 % | 3,59 % | 10,26 % | 12,51 % | 10,46 % |
| Delta | -0,28 % | 0,40 % | -0,31 % | 0,07 % | 2,38 % | 1,30 % | 9,66 % | 21,48 % | -0,21 % | -11,40 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,60 % | 5,68 % | 11,38 % | -16,15 % | -7,81 % | 4,65 % | -3,52 % | -9,41 % |
| Categoria | 1,96 % | 5,08 % | 2,98 % | -0,76 % | 1,31 % | -3,24 % | 3,07 % | -1,73 % |
| Delta | 11,64 % | 0,60 % | 8,40 % | -15,39 % | -9,12 % | 7,88 % | -6,59 % | -7,67 % |
| Benchmark* | 1,96 % | 5,08 % | 2,98 % | -0,76 % | 1,31 % | -3,24 % | 3,07 % | -1,73 % |
| Delta | 11,64 % | 0,60 % | 8,40 % | -15,39 % | -9,12 % | 7,88 % | -6,59 % | -7,67 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass strategia valute
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,15 % | 9,47 % | 2,38 % |
| Categoria | 4,78 % | 3,52 % | 2,41 % |
| Delta | 8,36 % | 5,95 % | -0,04 % |
| Benchmark* | 4,78 % | 3,52 % | 2,41 % |
| Delta | 8,36 % | 5,95 % | -0,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,19 % | 4,92 % | 8,27 % |
| Volatilità Categoria | 1,94 % | 2,89 % | 2,73 % |
| Volatilità Benchmark | 1,94 % | 2,89 % | 2,73 % |
| Max drawdown | -4,01 % | -6,59 % | -28,30 % |
| Tempo di recupero | - | 136 j | 1427 j |
| DSR | 2,39 % | 3,24 % | 6,32 % |
| Sortino | 4,66 | 2,00 | 0,08 |
| VAR 95 | -0,82 % | -1,05 % | -1,82 % |
| VAR 99 | -1,61 % | -1,96 % | -3,80 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass strategia valute
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,66 | 1,31 | 0,06 |
| TEV | 3,92 % | 4,53 % | 8,05 % |
| Information ratio (IR) | 2,13 | 1,31 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 1,58 | 1,17 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | 0,26 | 0,54 |
| Indice Omega | 2,66 | 1,60 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,72 | 0,74 |
| R² | 13,35 | 17,77 | 6,02 |
| Beta bull | 0,29 | 0,50 | 0,73 |
| Beta bear | 2,02 | 0,83 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,37 | -1,20 |
| Kurtosis | 1,76 | 1,29 | 6,34 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Global Ev EM Blend Hi Convict I EUR
Perf. assoluta strategia valute
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta strategia valute è Cat: Performance assoluta strategia valute . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta strategia valute