Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 3,07 % 3,69 % -2,01 % 14,53 % 8,75 % 7,99 % 39,38 % 9,33 % 72,93 %
Categoria 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,83 % 2,26 % 2,14 % -2,38 % 10,29 % 3,20 % 1,03 % 25,46 % -15,61 % 30,17 %
Benchmark* 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,83 % 2,26 % 2,14 % -2,38 % 10,29 % 3,20 % 1,03 % 25,46 % -15,61 % 30,17 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,54 % 29,30 % -0,42 % -10,22 % 11,09 % 33,37 % 12,81 % 1,74 %
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -2,24 % 16,69 % -3,20 % -13,77 % -0,29 % 34,55 % 6,38 % -2,14 %
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -2,24 % 16,69 % -3,20 % -13,77 % -0,29 % 34,55 % 6,38 % -2,14 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,31 % 9,30 % 1,64 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -2,35 % 4,88 % -2,76 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -2,35 % 4,88 % -2,76 %
Rischio
Volatilità 10,98 % 12,93 % 12,40 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -8,96 % -19,25 % -23,49 %
Tempo di recupero - - 1104 j
DSR 7,50 % 9,01 % 8,94 %
Sortino 0,17 0,71 -0,05
VAR 95 -2,49 % -2,64 % -2,78 %
VAR 99 -3,20 % -4,44 % -4,15 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,50 -0,03
TEV 9,16 % 10,33 % 10,29 %
Information ratio (IR) -0,08 0,45 -0,30
Up Capture Ratio 1,61 1,66 1,30
Down Capture Ratio 1,96 1,49 1,64
Indice Omega 1,05 1,22 1,01
Reattività
Beta 2,07 1,71 1,41
R² 41,55 43,89 34,02
Beta bull 2,49 1,90 1,38
Beta bear 2,66 1,81 1,33
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,44 -0,27
Kurtosis 0,68 3,29 2,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD