Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -1,35 % -0,66 % 4,51 % 12,66 % 11,33 % 23,97 % 32,31 % 34,07 % 50,52 %
Categoria -0,35 % -0,51 % 0,43 % 1,18 % 4,12 % 3,03 % 8,90 % 23,71 % 19,40 % 33,49 %
Delta -0,31 % -0,83 % -1,08 % 3,33 % 8,54 % 8,30 % 15,07 % 8,60 % 14,67 % 17,03 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,23 % -1,08 % 6,03 % -0,42 % 4,10 % 4,31 % 7,54 % -5,10 %
Categoria 6,38 % 8,26 % 8,04 % -11,77 % 10,17 % 3,15 % 13,11 % -7,75 %
Delta 8,84 % -9,34 % -2,02 % 11,34 % -6,07 % 1,16 % -5,57 % 2,65 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 13,89 % -16,12 % -4,60 % 11,31 % -12,12 % 0,11 % -11,66 % -5,01 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,55 % 9,96 % 6,52 %
Categoria 11,43 % 7,20 % 3,34 %
Delta 12,12 % 2,76 % 3,18 %
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta 11,99 % 1,19 % 1,06 %
Rischio
Volatilità 5,72 % 6,34 % 7,39 %
Volatilità Categoria 5,83 % 6,17 % 6,32 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -3,38 % -6,31 % -13,18 %
Tempo di recupero 31 j 469 j 1241 j
DSR 2,70 % 4,19 % 4,80 %
Sortino 8,00 1,66 0,97
VAR 95 -0,83 % -1,54 % -1,55 %
VAR 99 -1,35 % -1,91 % -2,09 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,77 1,10 0,63
TEV 9,24 % 9,21 % 9,90 %
Information ratio (IR) 1,30 0,13 0,11
Up Capture Ratio 0,51 0,34 0,28
Down Capture Ratio -0,86 -0,08 0,01
Indice Omega 3,21 1,45 1,26
Reattività
Beta -0,18 0,14 0,17
3,83 3,25 3,69
Beta bull -0,34 0,11 0,08
Beta bear 0,16 0,19 0,32
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,21 0,27
Kurtosis -0,51 -0,04 1,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market