Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,14 % -0,45 % 5,41 % 14,51 % 11,91 % 24,42 % 33,67 % 37,07 % 50,31 %
Categoria 0,04 % -0,18 % 4,81 % 0,64 % 2,53 % 2,41 % 12,36 % 23,82 % 17,93 % 34,36 %
Delta 0,05 % 0,04 % -5,26 % 4,77 % 11,98 % 9,50 % 12,05 % 9,85 % 19,13 % 15,95 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,23 % -1,08 % 6,03 % -0,42 % 4,10 % 4,31 % 7,54 % -5,10 %
Categoria 6,38 % 8,26 % 8,03 % -11,76 % 10,16 % 3,16 % 13,10 % -7,75 %
Delta 8,85 % -9,33 % -2,00 % 11,34 % -6,05 % 1,15 % -5,56 % 2,65 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 13,89 % -16,12 % -4,60 % 11,31 % -12,12 % 0,11 % -11,66 % -5,01 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,86 % 10,38 % 7,30 %
Categoria 5,41 % 5,81 % 2,76 %
Delta 18,46 % 4,57 % 4,54 %
Benchmark* 4,66 % 7,52 % 4,80 %
Delta 19,20 % 2,86 % 2,51 %
Rischio
Volatilità 6,08 % 6,51 % 7,40 %
Volatilità Categoria 7,04 % 5,98 % 6,20 %
Volatilità Benchmark 8,22 % 7,82 % 8,09 %
Max drawdown -3,38 % -6,31 % -13,18 %
Tempo di recupero 31 j 469 j 1241 j
DSR 3,20 % 4,33 % 4,79 %
Sortino 6,83 1,70 1,14
VAR 95 -1,33 % -1,55 % -1,55 %
VAR 99 -1,55 % -1,91 % -2,09 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,59 1,13 0,74
TEV 9,94 % 9,31 % 9,87 %
Information ratio (IR) 1,93 0,31 0,25
Up Capture Ratio 0,61 0,34 0,30
Down Capture Ratio -0,43 -0,10 0,01
Indice Omega 2,75 1,42 1,28
Reattività
Beta 0,04 0,14 0,18
0,32 2,74 3,67
Beta bull -0,33 0,11 0,06
Beta bear 0,27 0,18 0,32
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,23 0,25
Kurtosis -0,42 -0,17 1,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market