Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,90 % 2,68 % 4,51 % 2,71 % 13,40 % 21,75 % 31,26 % 35,60 % 60,97 %
Categoria -0,08 % 0,20 % -1,13 % 1,88 % 4,61 % 5,56 % 9,03 % 25,71 % 17,82 % 39,65 %
Delta 0,34 % 0,70 % 3,81 % 2,62 % -1,90 % 7,84 % 12,72 % 5,55 % 17,78 % 21,32 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,23 % -1,08 % 6,03 % -0,42 % 4,10 % 4,31 % 7,54 % -5,10 %
Categoria 6,47 % 8,26 % 8,06 % -11,74 % 10,13 % 3,16 % 13,07 % -7,75 %
Delta 8,76 % -9,34 % -2,04 % 11,31 % -6,03 % 1,15 % -5,52 % 2,65 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 13,89 % -16,12 % -4,60 % 11,31 % -12,12 % 0,11 % -11,66 % -5,01 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,44 % 8,86 % 6,03 %
Categoria 9,75 % 7,95 % 3,39 %
Delta 12,69 % 0,91 % 2,65 %
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta 11,98 % -0,27 % 1,04 %
Rischio
Volatilità 5,85 % 6,13 % 7,23 %
Volatilità Categoria 5,97 % 6,15 % 6,39 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -5,05 % -6,31 % -13,18 %
Tempo di recupero - 469 j 1241 j
DSR 2,70 % 4,04 % 4,69 %
Sortino 7,57 1,48 0,85
VAR 95 -0,88 % -1,35 % -1,54 %
VAR 99 -1,35 % -1,91 % -2,03 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,49 0,98 0,55
TEV 8,92 % 9,36 % 9,91 %
Information ratio (IR) 1,34 -0,03 0,10
Up Capture Ratio 0,47 0,28 0,25
Down Capture Ratio -0,82 -0,11 0,01
Indice Omega 2,91 1,39 1,22
Reattività
Beta -0,15 0,10 0,16
2,34 1,53 3,19
Beta bull -0,19 0,09 0,07
Beta bear -0,19 0,12 0,30
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,13 0,34
Kurtosis -0,73 0,09 1,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market