Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % -2,28 % -2,36 % 1,07 % 9,66 % 16,92 % 14,76 % 72,23 % 74,55 % 203,44 %
Categoria 0,40 % -1,81 % -2,08 % 0,59 % 8,79 % 14,77 % 13,02 % 60,72 % 55,81 % 165,62 %
Delta 0,26 % -0,47 % -0,28 % 0,48 % 0,87 % 2,15 % 1,74 % 11,50 % 18,74 % 37,82 %
Benchmark* 0,71 % -2,29 % -2,55 % 0,86 % 9,41 % 16,73 % 14,17 % 71,00 % 73,19 % 209,66 %
Delta -0,05 % 0,01 % 0,19 % 0,21 % 0,25 % 0,19 % 0,59 % 1,23 % 1,36 % -6,23 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,58 % 32,17 % 21,80 % -14,57 % 37,14 % 9,25 % 31,48 % -2,68 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,88 % 4,91 % 2,22 % 1,42 % 4,35 % -1,30 % 0,83 % -0,86 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,86 % -0,34 % -0,29 % 0,32 % 0,14 % -1,28 % -1,92 % -2,14 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,60 % 21,26 % 12,23 %
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta 1,93 % 2,84 % 2,58 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 0,59 % 0,32 % 0,17 %
Rischio
Volatilità 11,40 % 14,24 % 15,46 %
Volatilità Categoria 10,35 % 13,20 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -7,44 % -22,53 % -22,53 %
Tempo di recupero 94 j 252 j 252 j
DSR 6,96 % 10,05 % 10,75 %
Sortino 1,94 1,84 0,94
VAR 95 -2,43 % -2,43 % -3,20 %
VAR 99 -2,63 % -7,11 % -5,03 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 1,30 0,65
TEV 0,51 % 0,50 % 0,55 %
Information ratio (IR) 1,16 0,64 0,31
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,97 0,97 0,98
Indice Omega 1,47 1,59 1,28
Reattività
Beta 0,98 0,98 0,98
R² 99,84 99,93 99,90
Beta bull 0,98 0,98 0,98
Beta bear 0,96 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,11 -1,33 -0,57
Kurtosis -0,52 7,87 3,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR