Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -0,02 % 0,64 % -0,91 % -1,50 % -1,82 % -2,03 % 11,26 % -5,83 % 1,45 %
Categoria 0,04 % -0,10 % 0,39 % -0,17 % 0,77 % 1,52 % 1,68 % 15,19 % 11,97 % 20,26 %
Delta 0,28 % 0,08 % 0,25 % -0,74 % -2,27 % -3,33 % -3,71 % -3,94 % -17,80 % -18,81 %
Benchmark* 0,04 % -0,10 % 0,39 % -0,17 % 0,77 % 1,52 % 1,68 % 15,19 % 11,97 % 20,26 %
Delta 0,28 % 0,08 % 0,25 % -0,74 % -2,27 % -3,33 % -3,71 % -3,94 % -17,80 % -18,81 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,59 % 0,93 % 5,02 % -11,83 % -0,41 % 2,16 % 5,41 % -3,78 %
Categoria 3,05 % 5,09 % 6,32 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,46 % -4,16 % -1,30 % -7,30 % -4,28 % 2,41 % 0,54 % -2,50 %
Benchmark* 3,05 % 5,09 % 6,32 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,46 % -4,16 % -1,30 % -7,30 % -4,28 % 2,41 % 0,54 % -2,50 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,26 % 2,94 % -1,43 %
Categoria 2,17 % 4,37 % 2,16 %
Delta -4,43 % -1,42 % -3,59 %
Benchmark* 2,17 % 4,37 % 2,16 %
Delta -4,43 % -1,42 % -3,59 %
Rischio
Volatilità 2,93 % 4,15 % 5,53 %
Volatilità Categoria 1,61 % 2,38 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,61 % 2,38 % 2,57 %
Max drawdown -3,69 % -3,69 % -16,03 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,48 % 2,77 % 3,93 %
Sortino -1,73 0,04 -0,90
VAR 95 -0,72 % -0,98 % -1,19 %
VAR 99 -1,19 % -1,14 % -1,78 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,47 0,03 -0,64
TEV 1,85 % 2,59 % 4,43 %
Information ratio (IR) -2,43 -0,57 -0,83
Up Capture Ratio 1,09 1,31 1,21
Down Capture Ratio 2,12 1,92 1,90
Indice Omega 0,62 1,03 0,80
Reattività
Beta 1,52 1,44 1,34
R² 68,20 67,05 38,35
Beta bull 1,34 1,67 1,89
Beta bear 1,47 0,77 0,55
Asimmetria
Skewness -0,44 0,63 0,47
Kurtosis 0,32 2,14 1,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi