Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,27 % -1,96 % -3,09 % -1,55 % -2,67 % -2,39 % 9,41 % -6,94 % -0,09 %
Categoria 0,05 % 0,20 % -0,40 % -0,70 % 1,25 % 1,33 % 2,03 % 14,18 % 11,91 % 20,28 %
Delta -0,05 % -0,47 % -1,56 % -2,39 % -2,80 % -4,00 % -4,42 % -4,77 % -18,85 % -20,38 %
Benchmark* 0,05 % 0,20 % -0,40 % -0,70 % 1,25 % 1,33 % 2,03 % 14,18 % 11,91 % 20,28 %
Delta -0,05 % -0,47 % -1,56 % -2,39 % -2,80 % -4,00 % -4,42 % -4,77 % -18,85 % -20,38 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,59 % 0,93 % 5,02 % -11,83 % -0,41 % 2,16 % 5,41 % -3,78 %
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,41 % -4,36 % -1,38 % -7,37 % -4,35 % 2,44 % 0,54 % -2,65 %
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,41 % -4,36 % -1,38 % -7,37 % -4,35 % 2,44 % 0,54 % -2,65 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,26 % 2,94 % -1,43 %
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -4,50 % -1,48 % -3,66 %
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -4,50 % -1,48 % -3,66 %
Rischio
Volatilità 2,93 % 4,15 % 5,53 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -3,69 % -3,69 % -16,03 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,48 % 2,77 % 3,93 %
Sortino -1,73 0,04 -0,90
VAR 95 -0,72 % -0,98 % -1,19 %
VAR 99 -1,19 % -1,14 % -1,78 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,47 0,03 -0,64
TEV 1,85 % 2,59 % 4,43 %
Information ratio (IR) -2,43 -0,57 -0,83
Up Capture Ratio 1,09 1,31 1,21
Down Capture Ratio 2,12 1,92 1,90
Indice Omega 0,62 1,03 0,80
Reattività
Beta 1,52 1,44 1,34
R² 68,20 67,05 38,35
Beta bull 1,34 1,67 1,89
Beta bear 1,47 0,77 0,55
Asimmetria
Skewness -0,44 0,63 0,47
Kurtosis 0,32 2,14 1,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi