Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 0,50 % | 5,95 % | 8,16 % | 12,05 % | 13,53 % | 20,28 % | 5,61 % | 0,46 % | 9,42 % |
| Categoria | 0,78 % | 0,03 % | 2,52 % | 6,80 % | 8,96 % | 15,49 % | 19,80 % | 5,34 % | 27,98 % | 56,51 % |
| Delta | -0,48 % | 0,47 % | 3,44 % | 1,36 % | 3,08 % | -1,97 % | 0,48 % | 0,27 % | -27,52 % | -47,10 % |
| Benchmark* | 1,47 % | -0,29 % | -0,98 % | 9,14 % | 9,13 % | 18,10 % | 20,41 % | -2,76 % | 17,73 % | 50,66 % |
| Delta | -1,17 % | 0,79 % | 6,93 % | -0,98 % | 2,92 % | -4,57 % | -0,13 % | 8,37 % | -17,26 % | -41,25 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,07 % | -6,84 % | 9,52 % | -10,25 % | 13,47 % | -11,70 % | 9,71 % | 10,00 % |
| Categoria | 0,65 % | -10,32 % | 9,81 % | 9,24 % | 20,44 % | -9,88 % | 15,26 % | 8,42 % |
| Delta | -3,72 % | 3,47 % | -0,29 % | -19,49 % | -6,96 % | -1,81 % | -5,55 % | 1,57 % |
| Benchmark* | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % | 9,70 % |
| Delta | -2,49 % | 9,87 % | 10,30 % | -25,64 % | -8,27 % | -0,58 % | -15,24 % | 0,30 % |
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,73 % | -1,00 % | -0,40 % |
| Categoria | 20,34 % | 0,43 % | 4,68 % |
| Delta | -5,61 % | -1,43 % | -5,09 % |
| Benchmark* | 24,10 % | -0,94 % | 3,59 % |
| Delta | -9,36 % | -0,06 % | -4,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,82 % | 11,50 % | 14,33 % |
| Volatilità Categoria | 10,86 % | 12,11 % | 14,55 % |
| Volatilità Benchmark | 16,85 % | 17,21 % | 18,07 % |
| Max drawdown | -6,37 % | -19,06 % | -34,87 % |
| Tempo di recupero | 39 j | - | - |
| DSR | 6,44 % | 8,45 % | 11,00 % |
| Sortino | 1,69 | -0,37 | -0,13 |
| VAR 95 | -1,76 % | -2,96 % | -2,87 % |
| VAR 99 | -3,21 % | -3,61 % | -8,88 % |
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,11 | -0,27 | -0,10 |
| TEV | 12,60 % | 11,25 % | 11,70 % |
| Information ratio (IR) | -0,74 | -0,01 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,54 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,39 | 0,54 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,50 | 0,95 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,51 | 0,60 |
| R² | 44,87 | 58,13 | 58,16 |
| Beta bull | 0,28 | 0,36 | 0,46 |
| Beta bear | 0,40 | 0,59 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | -0,16 | -1,21 |
| Kurtosis | -0,08 | -0,30 | 6,57 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
MDP TOBAM Anti-Benchmark ex-Japan Eq A
Az. Asia Pacifico ex Giapp.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR