Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,65 % 3,57 % 4,87 % 13,22 % 18,94 % 23,56 % 76,82 % 71,92 % 177,29 %
Categoria -0,41 % -0,49 % -0,34 % 1,93 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,18 % 35,65 % 106,12 %
Delta 0,17 % 1,14 % 3,91 % 2,93 % 6,34 % 7,29 % 11,62 % 25,64 % 36,27 % 71,17 %
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 0,07 % 0,79 % 3,32 % 1,12 % 2,47 % 2,25 % 5,89 % 4,38 % -0,93 % -0,71 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,97 % 20,01 % 11,18 % -5,74 % 29,45 % 2,77 % 31,20 % -10,68 %
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 9,33 % 3,47 % -2,96 % 10,55 % 6,60 % -5,93 % 5,66 % -2,93 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 7,91 % -6,21 % -8,31 % 7,34 % -2,53 % -3,34 % 1,07 % -6,29 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,98 % 17,77 % 11,26 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 4,53 % 4,29 % 4,24 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -0,17 % -0,86 % -1,07 %
Rischio
Volatilità 9,14 % 13,04 % 13,88 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -4,07 % -19,26 % -19,26 %
Tempo di recupero 45 j 184 j 184 j
DSR 4,90 % 9,40 % 9,87 %
Sortino 3,46 1,59 0,93
VAR 95 -1,58 % -2,19 % -2,74 %
VAR 99 -1,92 % -4,35 % -4,62 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 1,15 0,66
TEV 8,59 % 7,89 % 7,77 %
Information ratio (IR) -0,02 -0,11 -0,14
Up Capture Ratio 0,66 0,80 0,82
Down Capture Ratio 0,40 0,67 0,78
Indice Omega 1,83 1,55 1,29
Reattività
Beta 0,55 0,82 0,85
R² 37,88 66,70 71,01
Beta bull 0,65 0,75 0,82
Beta bear 0,27 1,03 1,00
Asimmetria
Skewness 0,37 -1,82 -1,00
Kurtosis -0,17 11,66 5,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR