Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,34 % -1,36 % -3,18 % -1,59 % 4,34 % 12,33 % 23,26 % 76,72 % 93,46 % 132,14 %
Categoria -0,88 % -0,83 % -2,03 % -0,36 % 5,06 % 9,75 % 15,00 % 51,98 % 55,79 % 80,72 %
Delta -0,46 % -0,53 % -1,16 % -1,23 % -0,72 % 2,58 % 8,26 % 24,73 % 37,67 % 51,42 %
Benchmark* -0,64 % -0,72 % -2,00 % 0,36 % 5,79 % 12,18 % 20,80 % 73,47 % 94,69 % 112,93 %
Delta -0,70 % -0,64 % -1,18 % -1,95 % -1,45 % 0,15 % 2,47 % 3,25 % -1,23 % 19,21 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 35,92 % 9,88 % 14,46 % -4,87 % 27,57 % -9,01 % 22,18 % -13,55 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 14,84 % 2,63 % 0,52 % 3,14 % 5,17 % -1,34 % 1,57 % -0,71 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,03 % -0,97 % -1,04 % -3,45 % 4,90 % 4,08 % 2,53 % -1,66 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,63 % 20,80 % 14,68 %
Categoria 17,79 % 14,62 % 9,59 %
Delta 8,84 % 6,18 % 5,09 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta 3,27 % 1,09 % -0,02 %
Rischio
Volatilità 12,83 % 13,88 % 14,96 %
Volatilità Categoria 11,22 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -9,72 % -17,32 % -19,40 %
Tempo di recupero 69 j 73 j 371 j
DSR 8,80 % 9,84 % 10,86 %
Sortino 2,79 1,83 1,16
VAR 95 -2,58 % -2,73 % -3,01 %
VAR 99 -6,65 % -6,65 % -6,65 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,30 0,84
TEV 4,94 % 4,89 % 4,58 %
Information ratio (IR) 0,66 0,22 0,00
Up Capture Ratio 1,02 1,05 1,03
Down Capture Ratio 0,90 1,04 1,04
Indice Omega 2,02 1,61 1,39
Reattività
Beta 1,04 1,07 1,03
R² 85,29 87,92 90,70
Beta bull 0,99 1,05 1,00
Beta bear 1,26 1,12 1,05
Asimmetria
Skewness -1,26 -1,26 -1,08
Kurtosis 4,12 5,14 3,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR