Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,59 % -0,59 % -0,23 % 3,95 % 7,55 % 12,77 % 25,61 % 23,41 % 53,43 %
Categoria 0,13 % 0,22 % -0,35 % 1,16 % 2,19 % 4,04 % 5,65 % 13,87 % 24,00 % 39,44 %
Delta -0,71 % -0,80 % -0,24 % -1,39 % 1,75 % 3,52 % 7,12 % 11,74 % -0,58 % 13,99 %
Benchmark* 0,13 % 0,22 % -0,35 % 1,16 % 2,19 % 4,04 % 5,65 % 13,87 % 24,00 % 39,44 %
Delta -0,71 % -0,80 % -0,24 % -1,39 % 1,75 % 3,52 % 7,12 % 11,74 % -0,58 % 13,99 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,08 % 15,42 % -2,36 % -0,31 % 10,90 % 8,05 % 13,60 % -0,47 %
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 4,23 % 2,81 % -5,14 % -3,86 % -0,48 % 9,24 % 7,17 % -4,35 %
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 4,23 % 2,81 % -5,14 % -3,86 % -0,48 % 9,24 % 7,17 % -4,35 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,77 % 7,90 % 4,30 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 7,12 % 3,47 % -0,10 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 7,12 % 3,47 % -0,10 %
Rischio
Volatilità 7,30 % 7,67 % 7,80 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -3,55 % -7,98 % -13,21 %
Tempo di recupero - 306 j 761 j
DSR 3,40 % 4,53 % 5,19 %
Sortino 3,17 1,11 0,43
VAR 95 -0,98 % -1,11 % -1,24 %
VAR 99 -2,98 % -3,81 % -4,34 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 0,66 0,29
TEV 7,04 % 7,48 % 8,02 %
Information ratio (IR) 0,99 0,46 -0,02
Up Capture Ratio 1,12 0,75 0,51
Down Capture Ratio 0,32 0,28 0,29
Indice Omega 2,48 1,55 1,24
Reattività
Beta 0,68 0,56 0,43
R² 8,98 12,23 7,52
Beta bull 0,22 0,67 0,22
Beta bear 0,82 0,56 0,68
Asimmetria
Skewness 1,27 0,47 -0,08
Kurtosis 5,33 6,48 7,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD