Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,74 % | -0,59 % | -3,86 % | -1,13 % | 1,18 % | -1,13 % | 8,18 % | 21,69 % | 10,00 % | 15,71 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,32 % | -1,91 % | -0,03 % | 2,00 % | -0,03 % | 2,23 % | 16,75 % | 7,86 % | 17,09 % |
| Delta | 0,87 % | -0,28 % | -1,95 % | -1,10 % | -0,82 % | -1,10 % | 5,95 % | 4,93 % | 2,14 % | -1,38 % |
| Benchmark* | -0,12 % | -0,38 % | -1,73 % | -0,03 % | 2,24 % | -0,03 % | 2,10 % | 22,47 % | 11,75 % | 31,24 % |
| Delta | 0,86 % | -0,21 % | -2,14 % | -1,10 % | -1,06 % | -1,10 % | 6,07 % | -0,78 % | -1,74 % | -15,53 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,68 % | -0,23 % | 11,90 % | -16,47 % | 0,20 % | 3,68 % | 15,87 % | -9,87 % |
| Categoria | 1,83 % | 8,57 % | 6,15 % | -10,21 % | 1,98 % | -2,73 % | 12,39 % | -2,56 % |
| Delta | 7,85 % | -8,80 % | 5,75 % | -6,26 % | -1,78 % | 6,41 % | 3,48 % | -7,30 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 9,02 % | -12,98 % | 3,20 % | -3,21 % | -4,53 % | 4,84 % | 0,73 % | -10,06 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,72 % | 8,53 % | 2,45 % |
| Categoria | 1,41 % | 5,73 % | 2,15 % |
| Delta | 9,31 % | 2,79 % | 0,30 % |
| Benchmark* | -0,05 % | 7,11 % | 2,86 % |
| Delta | 10,77 % | 1,42 % | -0,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,28 % | 7,59 % | 9,11 % |
| Volatilità Categoria | 6,80 % | 5,34 % | 5,57 % |
| Volatilità Benchmark | 7,47 % | 5,97 % | 6,35 % |
| Max drawdown | -3,72 % | -8,11 % | -24,41 % |
| Tempo di recupero | 111 j | 130 j | 1345 j |
| DSR | 3,37 % | 5,00 % | 6,48 % |
| Sortino | 2,57 | 1,10 | 0,10 |
| VAR 95 | -1,20 % | -1,61 % | -2,06 % |
| VAR 99 | -2,05 % | -2,43 % | -3,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,64 | 0,72 | 0,07 |
| TEV | 7,36 % | 7,23 % | 7,71 % |
| Information ratio (IR) | 1,46 | 0,20 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,76 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | -0,15 | 0,49 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,76 | 1,30 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,26 | 0,57 | 0,79 |
| R² | 14,03 | 20,44 | 30,55 |
| Beta bull | 0,29 | 0,74 | 0,92 |
| Beta bear | 0,41 | 0,39 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | 0,01 | -0,20 |
| Kurtosis | 0,85 | 0,47 | 1,04 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares J.P. Morgan $ EM Bd CHF H ETF
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index