Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 1,51 % 5,74 % 9,49 % 9,53 % 12,73 % 15,11 % 8,46 % 38,47 % 20,99 %
Categoria -0,56 % -1,32 % 2,03 % 3,58 % 1,02 % 5,44 % 13,02 % 11,45 % 66,35 % 87,32 %
Delta 0,08 % 2,83 % 3,70 % 5,91 % 8,50 % 7,29 % 2,09 % -2,99 % -27,89 % -66,33 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,29 % -13,08 % -6,49 % 27,35 % 13,13 % 2,54 % -22,91 % 24,93 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -12,56 % -6,96 % -19,24 % 4,79 % 9,94 % -14,01 % -17,47 % 25,77 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -15,91 % -5,49 % -40,27 % -24,71 % 43,30 % -17,34 % -13,18 % 31,97 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,83 % -1,05 % 6,68 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta -7,08 % -3,37 % -4,58 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 7,47 % 3,20 % -9,97 %
Rischio
Volatilità 19,92 % 21,38 % 22,60 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -16,05 % -25,11 % -45,26 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,35 % 15,02 % 15,18 %
Sortino -0,25 -0,26 0,34
VAR 95 -4,51 % -4,51 % -4,69 %
VAR 99 -10,32 % -8,20 % -7,07 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 -0,18 0,23
TEV 22,40 % 24,90 % 25,37 %
Information ratio (IR) 0,33 0,13 -0,39
Up Capture Ratio 0,56 0,40 0,44
Down Capture Ratio 0,48 0,34 0,41
Indice Omega 0,98 0,99 1,13
Reattività
Beta 0,38 0,32 0,38
16,74 10,12 15,10
Beta bull -0,28 0,06 0,34
Beta bear 0,48 0,40 0,30
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,03 0,21
Kurtosis 2,72 0,82 1,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR