Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -4,90 % -3,78 % 8,39 % 22,53 % 20,84 % 31,72 % 61,30 % 61,77 % 103,28 %
Categoria -0,36 % 0,23 % 0,59 % -5,27 % 4,60 % 2,13 % 4,70 % 1,02 % 76,09 % 73,53 %
Delta 0,31 % -5,13 % -4,37 % 13,66 % 17,93 % 18,71 % 27,02 % 60,27 % -14,32 % 29,75 %
Benchmark* -0,89 % 2,43 % 0,76 % -12,32 % -2,69 % -8,17 % -5,19 % -14,80 % 139,24 % 58,34 %
Delta 0,84 % -7,33 % -4,54 % 20,71 % 25,21 % 29,01 % 36,91 % 76,09 % -77,48 % 44,94 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,67 % 11,31 % -2,42 % -5,95 % 21,30 % 13,70 % -6,24 % 9,71 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta 9,83 % 17,43 % -15,15 % -28,53 % 18,07 % -2,98 % -0,82 % 10,49 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,48 % 18,90 % -36,20 % -58,02 % 51,47 % -6,18 % 3,49 % 16,74 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,43 % 16,55 % 11,63 %
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 35,10 % 17,69 % -0,74 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 50,86 % 22,27 % -8,37 %
Rischio
Volatilità 13,92 % 13,75 % 13,98 %
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -7,74 % -16,28 % -24,47 %
Tempo di recupero 92 j 324 j 1334 j
DSR 8,03 % 8,30 % 9,16 %
Sortino 4,51 1,67 1,12
VAR 95 -2,53 % -2,83 % -2,95 %
VAR 99 -4,51 % -3,82 % -4,76 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,60 1,01 0,73
TEV 21,64 % 23,85 % 26,42 %
Information ratio (IR) 2,35 0,93 -0,32
Up Capture Ratio 0,66 0,27 0,14
Down Capture Ratio 0,00 -0,01 -0,03
Indice Omega 2,07 1,42 1,31
Reattività
Beta 0,14 0,06 0,04
3,73 0,87 0,45
Beta bull 0,01 0,07 0,05
Beta bear -0,12 -0,11 -0,06
Asimmetria
Skewness -0,10 0,35 0,02
Kurtosis 0,52 0,54 0,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR