Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -1,53 % -0,02 % 7,49 % 24,95 % 25,24 % 40,32 % 66,42 % 65,73 % 108,83 %
Categoria 0,32 % -3,31 % 1,42 % -2,47 % 3,93 % 3,76 % 7,41 % 7,09 % 74,73 % 84,02 %
Delta -0,33 % 1,79 % -1,44 % 9,97 % 21,02 % 21,48 % 32,91 % 59,34 % -9,00 % 24,81 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,67 % 11,31 % -2,42 % -5,95 % 21,30 % 13,70 % -6,24 % 9,71 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta 9,83 % 17,43 % -15,18 % -28,51 % 18,11 % -2,85 % -0,80 % 10,55 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,48 % 18,90 % -36,20 % -58,02 % 51,47 % -6,18 % 3,49 % 16,74 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,75 % 17,73 % 10,75 %
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta 32,01 % 17,85 % -0,64 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 42,60 % 24,12 % -6,65 %
Rischio
Volatilità 14,95 % 14,13 % 14,24 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -7,74 % -13,41 % -24,47 %
Tempo di recupero 92 j 218 j 1334 j
DSR 8,79 % 8,44 % 9,31 %
Sortino 3,71 1,78 1,00
VAR 95 -3,45 % -2,83 % -2,95 %
VAR 99 -4,51 % -4,34 % -4,76 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,18 1,06 0,66
TEV 22,73 % 23,89 % 26,27 %
Information ratio (IR) 1,87 1,01 -0,25
Up Capture Ratio 0,49 0,29 0,14
Down Capture Ratio -0,12 -0,02 -0,04
Indice Omega 1,98 1,45 1,30
Reattività
Beta 0,12 0,07 0,05
2,37 1,22 0,56
Beta bull 0,16 0,08 0,07
Beta bear -0,04 -0,09 -0,03
Asimmetria
Skewness -0,14 0,35 0,04
Kurtosis 0,53 0,45 0,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR