Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 1,11 % -3,74 % 1,99 % -3,69 % -3,60 % -8,27 % 16,65 % 117,80 % 120,48 %
Categoria -0,01 % 0,73 % 0,15 % 11,87 % -2,57 % -1,48 % 3,70 % 30,38 % 51,62 % 77,93 %
Delta -0,52 % 0,38 % -3,90 % -9,89 % -1,11 % -2,12 % -11,97 % -13,73 % 66,18 % 42,55 %
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,62 % 0,32 % -4,44 % -13,27 % 0,42 % -1,11 % -14,17 % -30,53 % 30,14 % -12,43 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,89 % 12,59 % 22,40 % 36,90 % -7,03 % 27,64 % -3,14 % 8,85 %
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -15,70 % -1,56 % 38,45 % 13,82 % -15,76 % 1,96 % 4,52 % 0,17 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -25,33 % -6,90 % 35,47 % 4,92 % -13,14 % -2,48 % 1,24 % 1,27 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,05 % 5,11 % 16,49 %
Categoria 3,39 % 9,20 % 8,85 %
Delta -12,44 % -4,09 % 7,64 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -15,38 % -8,59 % 2,94 %
Rischio
Volatilità 19,09 % 16,86 % 18,43 %
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,23 % -22,18 % -22,18 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,78 % 12,32 % 12,10 %
Sortino -0,76 0,19 1,24
VAR 95 -3,86 % -3,72 % -3,74 %
VAR 99 -11,28 % -4,27 % -5,70 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 0,14 0,82
TEV 19,22 % 16,03 % 17,22 %
Information ratio (IR) -0,80 -0,54 0,17
Up Capture Ratio 0,38 0,52 0,70
Down Capture Ratio 0,63 0,53 0,46
Indice Omega 0,82 1,09 1,37
Reattività
Beta 0,49 0,57 0,60
21,85 23,24 22,36
Beta bull -0,28 0,39 0,60
Beta bear 0,85 0,77 0,67
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,62 -0,11
Kurtosis 4,67 2,93 2,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR