Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | 1,61 % | -2,35 % | 10,21 % | 11,54 % | 31,01 % | 35,62 % | 36,81 % | 48,39 % | 116,46 % |
| Categoria | -0,44 % | 0,32 % | -1,44 % | 5,45 % | 3,60 % | 12,01 % | 20,61 % | 11,29 % | 39,68 % | 83,95 % |
| Delta | 0,13 % | 1,30 % | -0,91 % | 4,77 % | 7,94 % | 19,00 % | 15,01 % | 25,52 % | 8,71 % | 32,51 % |
| Benchmark* | -0,40 % | 0,64 % | -3,78 % | 6,30 % | 6,64 % | 20,58 % | 26,82 % | 27,05 % | 38,30 % | 95,09 % |
| Delta | 0,10 % | 0,97 % | 1,42 % | 3,92 % | 4,90 % | 10,43 % | 8,80 % | 9,76 % | 10,09 % | 21,37 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -10,85 % | 7,22 % | 26,70 % | -8,48 % | 27,81 % | 8,33 % | -2,16 % | 19,22 % |
| Categoria | 6,25 % | -8,96 % | 23,90 % | 1,02 % | 27,93 % | -5,54 % | 6,67 % | 8,04 % |
| Delta | -17,09 % | 16,18 % | 2,80 % | -9,50 % | -0,12 % | 13,86 % | -8,83 % | 11,18 % |
| Benchmark* | -3,21 % | 1,24 % | 19,00 % | -4,10 % | 24,88 % | 6,81 % | -0,10 % | 9,44 % |
| Delta | -7,64 % | 5,98 % | 7,70 % | -4,38 % | 2,93 % | 1,52 % | -2,06 % | 9,78 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 34,25 % | 11,37 % | 7,81 % |
| Categoria | 21,81 % | 3,77 % | 6,59 % |
| Delta | 12,44 % | 7,60 % | 1,22 % |
| Benchmark* | 27,94 % | 8,88 % | 6,50 % |
| Delta | 6,32 % | 2,49 % | 1,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,17 % | 18,23 % | 22,46 % |
| Volatilità Categoria | 9,16 % | 11,51 % | 15,27 % |
| Volatilità Benchmark | 12,47 % | 15,14 % | 18,86 % |
| Max drawdown | -9,21 % | -29,35 % | -35,99 % |
| Tempo di recupero | 104 j | 755 j | 665 j |
| DSR | 7,95 % | 12,13 % | 15,33 % |
| Sortino | 3,82 | 0,76 | 0,44 |
| VAR 95 | -2,36 % | -3,12 % | -3,92 % |
| VAR 99 | -4,22 % | -8,28 % | -12,26 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,15 | 0,51 | 0,30 |
| TEV | 4,46 % | 5,69 % | 6,83 % |
| Information ratio (IR) | 1,42 | 0,44 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 1,17 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 1,15 | 1,14 |
| Indice Omega | 1,99 | 1,23 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 1,15 | 1,14 |
| R² | 90,59 | 91,91 | 92,21 |
| Beta bull | 1,08 | 1,21 | 1,27 |
| Beta bear | 1,05 | 1,08 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,18 | 0,01 |
| Kurtosis | -0,38 | 1,21 | 7,28 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR