Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % -0,19 % 2,06 % -3,37 % -11,46 % -7,58 % -18,85 % -51,18 % -25,97 % -83,46 %
Categoria 0,21 % -0,68 % 2,16 % 2,66 % -3,23 % -0,22 % 3,72 % 29,30 % 85,78 % 3,46 %
Delta 0,70 % 0,49 % -0,11 % -6,04 % -8,24 % -7,36 % -22,57 % -80,48 % -111,76 % -86,91 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -13,55 % -51,18 % 131,42 % 6,48 % -47,37 % -54,24 % -15,01 % -24,86 %
Categoria 15,61 % -14,66 % 82,11 % 9,62 % -25,21 % -21,35 % -5,10 % -10,90 %
Delta -29,16 % -36,51 % 49,31 % -3,15 % -22,16 % -32,88 % -9,92 % -13,96 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -29,76 % -23,04 % -8,37 %
Categoria -2,25 % 5,49 % 11,86 %
Delta -27,51 % -28,53 % -20,23 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -29,76 % -23,04 % -8,37 %
Rischio
Volatilità 30,10 % 45,94 % 44,45 %
Volatilità Categoria 18,46 % 25,56 % 23,24 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -31,80 % -69,98 % -69,98 %
Tempo di recupero - - -
DSR 21,55 % 35,15 % 31,80 %
Sortino -1,52 -0,74 -0,31
VAR 95 -6,49 % -11,96 % -10,48 %
VAR 99 -8,02 % -19,31 % -16,26 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 -0,56 -0,22
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,67 0,89 1,00
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 1,15 -0,44 -0,13
Kurtosis 3,29 1,87 2,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)