Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -0,69 % 0,67 % -11,39 % 17,91 % 12,13 % 12,17 % 95,67 % 47,87 % 146,54 %
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta -0,20 % -0,76 % -0,43 % -13,96 % -2,49 % -2,02 % -4,77 % 36,64 % -17,52 % -4,35 %
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta -0,03 % -0,59 % -1,26 % -15,09 % -4,96 % -4,36 % -6,98 % 25,35 % -38,96 % -46,31 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,11 % 32,69 % 17,74 % -31,46 % 12,02 % 35,04 % 32,51 % -4,23 %
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 18,35 % 5,63 % -1,67 % -15,62 % -20,83 % 24,40 % 1,82 % -2,42 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 17,38 % 0,19 % -4,36 % -16,58 % -24,99 % 24,51 % -0,88 % -3,69 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,49 % 24,05 % 7,46 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 2,30 % 8,53 % -2,37 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 0,24 % 5,98 % -4,84 %
Rischio
Volatilità 21,24 % 25,64 % 24,61 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -16,35 % -34,57 % -39,36 %
Tempo di recupero - 212 j 1100 j
DSR 13,64 % 17,19 % 17,12 %
Sortino 1,35 1,23 0,32
VAR 95 -4,98 % -5,04 % -5,05 %
VAR 99 -6,18 % -12,21 % -8,32 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,83 0,22
TEV 14,51 % 15,41 % 14,11 %
Information ratio (IR) 0,02 0,39 -0,34
Up Capture Ratio 1,35 1,44 1,24
Down Capture Ratio 1,56 1,46 1,40
Indice Omega 1,36 1,38 1,12
Reattività
Beta 1,42 1,45 1,32
R² 58,46 70,64 71,26
Beta bull 1,29 1,62 1,41
Beta bear 1,57 1,29 1,21
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,35 -0,17
Kurtosis -0,30 2,32 1,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR