Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -3,70 % | -3,10 % | 6,46 % | 7,76 % | 32,73 % | 36,22 % | 45,46 % | 68,03 % | 117,11 % |
| Categoria | -0,65 % | -3,79 % | -4,84 % | -2,57 % | -5,25 % | 14,44 % | 21,17 % | 54,37 % | 67,00 % | 123,17 % |
| Delta | 0,65 % | 0,09 % | 1,73 % | 9,03 % | 13,00 % | 18,29 % | 15,05 % | -8,91 % | 1,03 % | -6,06 % |
| Benchmark* | 0,13 % | 0,56 % | 1,45 % | 1,14 % | 3,07 % | 18,01 % | 26,69 % | 42,95 % | 46,36 % | 121,70 % |
| Delta | -0,13 % | -4,27 % | -4,55 % | 5,32 % | 4,69 % | 14,72 % | 9,53 % | 2,51 % | 21,67 % | -4,60 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,70 % | 10,12 % | -0,94 % | 9,20 % | 41,93 % | -5,91 % | 11,73 % | -13,43 % |
| Categoria | 27,47 % | 2,75 % | -1,44 % | 14,16 % | 30,73 % | -3,57 % | 18,06 % | -13,16 % |
| Delta | -23,78 % | 7,36 % | 0,50 % | -4,96 % | 11,20 % | -2,34 % | -6,33 % | -0,27 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -7,53 % | 9,61 % | -11,72 % | 14,42 % | 15,90 % | -15,71 % | -13,99 % | -0,44 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 41,05 % | 15,14 % | 11,36 % |
| Categoria | 22,88 % | 17,41 % | 11,57 % |
| Delta | 18,16 % | -2,27 % | -0,21 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 13,14 % | 7,94 % |
| Delta | 17,99 % | 2,00 % | 3,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,81 % | 12,18 % | 15,69 % |
| Volatilità Categoria | 12,81 % | 13,59 % | 15,24 % |
| Volatilità Benchmark | 18,80 % | 16,01 % | 16,85 % |
| Max drawdown | -9,83 % | -12,55 % | -23,63 % |
| Tempo di recupero | 88 j | 325 j | 1375 j |
| DSR | 4,99 % | 8,16 % | 10,04 % |
| Sortino | 7,81 | 1,52 | 0,92 |
| VAR 95 | -1,79 % | -2,47 % | -3,08 % |
| VAR 99 | -1,88 % | -3,23 % | -4,77 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,30 | 1,02 | 0,59 |
| TEV | 23,93 % | 17,53 % | 17,93 % |
| Information ratio (IR) | 0,75 | 0,11 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,22 | 0,32 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | -0,48 | 0,03 | 0,30 |
| Indice Omega | 2,83 | 1,41 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,11 | 0,19 | 0,37 |
| R² | 3,22 | 6,23 | 15,59 |
| Beta bull | 0,22 | 0,20 | 0,24 |
| Beta bear | -0,53 | 0,22 | 0,42 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,74 | -0,41 | 0,61 |
| Kurtosis | 0,98 | 2,34 | 5,23 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hGBP acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR