Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/08/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | 0,32 % | 5,33 % | 7,36 % | 22,60 % | 31,31 % | 35,68 % | 42,77 % | 76,18 % | 121,31 % |
| Categoria | 0,02 % | 1,53 % | 8,47 % | 0,96 % | 4,88 % | 23,20 % | 41,96 % | 60,48 % | 89,79 % | 129,97 % |
| Delta | 0,13 % | -1,21 % | -3,14 % | 6,40 % | 17,72 % | 8,11 % | -6,28 % | -17,71 % | -13,61 % | -8,66 % |
| Benchmark* | -0,48 % | 3,09 % | 8,28 % | 5,54 % | 2,96 % | 22,31 % | 31,36 % | 49,86 % | 53,88 % | 119,98 % |
| Delta | 0,63 % | -2,77 % | -2,95 % | 1,82 % | 19,64 % | 9,00 % | 4,32 % | -7,09 % | 22,30 % | 1,33 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,70 % | 10,12 % | -0,94 % | 9,20 % | 41,93 % | -5,91 % | 11,73 % | -13,43 % |
| Categoria | 26,18 % | 2,42 % | -1,97 % | 10,99 % | 28,21 % | 0,50 % | 19,68 % | -13,47 % |
| Delta | -22,49 % | 7,70 % | 1,03 % | -1,79 % | 13,72 % | -6,41 % | -7,95 % | 0,04 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -7,53 % | 9,61 % | -11,72 % | 14,42 % | 15,90 % | -15,71 % | -13,99 % | -0,44 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/07/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 29,59 % | 10,25 % | 10,40 % |
| Categoria | 36,44 % | 12,63 % | 11,80 % |
| Delta | -6,85 % | -2,38 % | -1,40 % |
| Benchmark* | 25,45 % | 8,75 % | 6,88 % |
| Delta | 4,15 % | 1,50 % | 3,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,99 % | 12,26 % | 16,09 % |
| Volatilità Categoria | 11,85 % | 13,80 % | 15,06 % |
| Volatilità Benchmark | 17,30 % | 15,98 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -9,83 % | -12,55 % | -23,63 % |
| Tempo di recupero | - | 325 j | 1375 j |
| DSR | 5,51 % | 8,41 % | 10,36 % |
| Sortino | 5,01 | 0,87 | 0,81 |
| VAR 95 | -1,79 % | -2,54 % | -3,15 % |
| VAR 99 | -1,88 % | -3,23 % | -5,34 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,30 | 0,60 | 0,52 |
| TEV | 22,73 % | 17,19 % | 17,79 % |
| Information ratio (IR) | 0,18 | 0,09 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,24 | 0,32 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | -0,34 | 0,12 | 0,34 |
| Indice Omega | 2,17 | 1,27 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,12 | 0,22 | 0,40 |
| R² | 3,15 | 7,91 | 17,40 |
| Beta bull | 0,14 | 0,19 | 0,25 |
| Beta bear | -0,62 | 0,23 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,82 | -0,36 | 0,57 |
| Kurtosis | 1,05 | 2,18 | 4,72 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hGBP acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR