Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,86 % | -1,18 % | 4,80 % | 20,90 % | 26,53 % | 25,77 % | 28,56 % | 37,84 % | 91,96 % | 109,11 % |
| Categoria | 0,34 % | -2,04 % | 1,80 % | 7,20 % | 27,36 % | 21,42 % | 52,69 % | 55,96 % | 87,63 % | 112,74 % |
| Delta | -1,20 % | 0,86 % | 3,01 % | 13,71 % | -0,84 % | 4,35 % | -24,13 % | -18,12 % | 4,33 % | -3,64 % |
| Benchmark* | 1,38 % | -4,64 % | -2,25 % | -1,91 % | 20,82 % | 12,57 % | 24,69 % | 36,20 % | 43,54 % | 93,68 % |
| Delta | -2,24 % | 3,46 % | 7,05 % | 22,81 % | 5,71 % | 13,20 % | 3,87 % | 1,64 % | 48,42 % | 15,42 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 12,11 % | -5,42 % | 23,87 % | 45,01 % | -7,12 % | 10,97 % | -6,87 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -29,26 % | 9,74 % | -3,44 % | 12,68 % | 16,48 % | -7,21 % | -8,33 % | 6,59 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -14,69 % | 11,60 % | -16,21 % | 29,09 % | 18,98 % | -16,92 % | -14,74 % | 6,11 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 30,78 % | 9,71 % | 13,33 % |
| Categoria | 59,92 % | 15,54 % | 13,60 % |
| Delta | -29,14 % | -5,83 % | -0,27 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 0,52 % | -1,18 % | 5,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,34 % | 12,93 % | 15,60 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -5,21 % | -14,65 % | -17,32 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 375 j | 945 j |
| DSR | 7,12 % | 8,79 % | 9,47 % |
| Sortino | 4,04 | 0,76 | 1,21 |
| VAR 95 | -2,16 % | -2,43 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -4,53 % | -4,53 % | -4,53 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,16 | 0,52 | 0,73 |
| TEV | 23,31 % | 18,10 % | 18,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,02 | -0,07 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,14 | 0,24 | 0,44 |
| Down Capture Ratio | -0,45 | 0,07 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,84 | 1,21 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,18 | 0,19 | 0,33 |
| R² | 4,82 | 5,39 | 12,67 |
| Beta bull | 0,15 | 0,19 | 0,28 |
| Beta bear | -0,61 | 0,27 | 0,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,68 | -0,21 | 0,94 |
| Kurtosis | 2,77 | 2,85 | 6,74 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF USD acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR