Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -4,74 % | -4,91 % | 6,58 % | 9,34 % | 33,28 % | 32,57 % | 33,93 % | 73,63 % | 128,27 % |
| Categoria | -0,65 % | -3,79 % | -4,84 % | -2,57 % | -5,25 % | 14,44 % | 21,17 % | 54,37 % | 67,00 % | 123,17 % |
| Delta | 0,96 % | -0,95 % | -0,08 % | 9,15 % | 14,59 % | 18,83 % | 11,40 % | -20,45 % | 6,63 % | 5,10 % |
| Benchmark* | 0,13 % | 0,56 % | 1,45 % | 1,14 % | 3,07 % | 18,01 % | 26,69 % | 42,95 % | 46,36 % | 121,70 % |
| Delta | 0,17 % | -5,30 % | -6,36 % | 5,44 % | 6,28 % | 15,27 % | 5,88 % | -9,02 % | 27,27 % | 6,57 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 12,11 % | -5,42 % | 23,87 % | 45,01 % | -7,12 % | 10,97 % | -6,87 % |
| Categoria | 27,47 % | 2,75 % | -1,44 % | 14,16 % | 30,73 % | -3,57 % | 18,06 % | -13,16 % |
| Delta | -30,94 % | 9,36 % | -3,98 % | 9,72 % | 14,28 % | -3,55 % | -7,09 % | 6,28 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -14,69 % | 11,60 % | -16,21 % | 29,09 % | 18,98 % | -16,92 % | -14,74 % | 6,11 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 38,58 % | 11,74 % | 12,73 % |
| Categoria | 22,88 % | 17,41 % | 11,57 % |
| Delta | 15,69 % | -5,67 % | 1,16 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 13,14 % | 7,94 % |
| Delta | 15,52 % | -1,40 % | 4,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,16 % | 12,95 % | 15,17 % |
| Volatilità Categoria | 12,81 % | 13,59 % | 15,24 % |
| Volatilità Benchmark | 18,80 % | 16,01 % | 16,85 % |
| Max drawdown | -7,23 % | -14,65 % | -17,32 % |
| Tempo di recupero | 68 j | 375 j | 945 j |
| DSR | 4,98 % | 8,70 % | 9,23 % |
| Sortino | 7,33 | 1,03 | 1,15 |
| VAR 95 | -1,84 % | -2,43 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -2,27 % | -4,53 % | -4,53 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,00 | 0,69 | 0,70 |
| TEV | 24,36 % | 18,80 % | 19,15 % |
| Information ratio (IR) | 0,64 | -0,07 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,16 | 0,18 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | -0,52 | -0,07 | 0,15 |
| Indice Omega | 2,73 | 1,30 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,13 | 0,14 | 0,26 |
| R² | 4,08 | 2,89 | 8,32 |
| Beta bull | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
| Beta bear | -0,43 | 0,26 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,16 | -0,27 | 1,01 |
| Kurtosis | 3,08 | 2,84 | 7,73 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF USD acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR