Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,43 % | 0,07 % | 2,79 % | 13,06 % | 18,09 % | 40,26 % | 44,10 % | 39,16 % | 79,29 % | 135,27 % |
| Categoria | -0,79 % | -1,01 % | -2,32 % | 5,20 % | 0,02 % | 19,07 % | 24,46 % | 57,21 % | 74,02 % | 126,95 % |
| Delta | 0,36 % | 1,08 % | 5,11 % | 7,85 % | 18,07 % | 21,19 % | 19,65 % | -18,06 % | 5,27 % | 8,32 % |
| Benchmark* | 0,58 % | 0,37 % | -0,40 % | 4,94 % | 1,13 % | 16,75 % | 21,15 % | 41,72 % | 46,77 % | 122,34 % |
| Delta | -1,01 % | -0,30 % | 3,19 % | 8,12 % | 16,96 % | 23,50 % | 22,95 % | -2,56 % | 32,52 % | 12,92 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 12,11 % | -5,42 % | 23,87 % | 45,01 % | -7,12 % | 10,97 % | -6,87 % |
| Categoria | 27,34 % | 2,77 % | -1,49 % | 13,91 % | 30,53 % | -3,23 % | 17,94 % | -13,34 % |
| Delta | -30,81 % | 9,34 % | -3,94 % | 9,96 % | 14,48 % | -3,89 % | -6,97 % | 6,47 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -14,69 % | 11,60 % | -16,21 % | 29,09 % | 18,98 % | -16,92 % | -14,74 % | 6,11 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 40,48 % | 10,70 % | 12,94 % |
| Categoria | 28,60 % | 15,72 % | 13,22 % |
| Delta | 11,87 % | -5,02 % | -0,27 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | 19,86 % | -0,78 % | 4,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,33 % | 13,07 % | 15,24 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 13,96 % | 15,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -7,23 % | -14,65 % | -17,32 % |
| Tempo di recupero | 68 j | 375 j | 945 j |
| DSR | 4,97 % | 8,82 % | 9,25 % |
| Sortino | 7,73 | 0,89 | 1,17 |
| VAR 95 | -1,84 % | -2,43 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -2,27 % | -4,53 % | -4,53 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,12 | 0,60 | 0,71 |
| TEV | 24,46 % | 18,97 % | 19,11 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | -0,04 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,16 | 0,18 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | -0,53 | -0,05 | 0,16 |
| Indice Omega | 2,72 | 1,27 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,14 | 0,14 | 0,27 |
| R² | 4,29 | 2,94 | 8,77 |
| Beta bull | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
| Beta bear | -0,46 | 0,26 | 0,30 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,13 | -0,25 | 0,99 |
| Kurtosis | 2,76 | 2,65 | 7,54 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF USD acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR